Сравнение PWR с WRB
PWR (Quanta Services, Inc.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. PWR operates in Engineering & Construction (Industrials), while WRB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, PWR returned 41.17%/yr vs 17.92%/yr for WRB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWR и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 67.76%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции WRB по среднегодовой доходности: 41.17% против 17.92% соответственно.
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.74%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
WRB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам PWR и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -2.51% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between PWR and WRB is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 1998 г. | 0.30 |
The correlation between PWR and WRB shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PWR:
$7.29
WRB:
$4.45
PWR:
97.08
WRB:
15.34
PWR:
4.81
WRB:
0.89
PWR:
3.58
WRB:
1.86
PWR:
$29.99B
WRB:
$14.71B
PWR:
$4.08B
WRB:
$2.91B
PWR:
$2.40B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. WRB — Ранг доходности на риск
PWR
WRB
Сравнение PWR c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWR | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.98 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | -0.29 | +6.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | -0.54 | +18.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWR и WRB
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -69.33% | -27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.11% | -17.62% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -17.62% | -16.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -26.29% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -45.35% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -11.49% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.84% | -14.58% | -32.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 9.29% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и WRB
Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 7.63% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 15.08% | +15.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 21.37% | +15.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 22.83% | +12.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 24.56% | +9.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и WRB
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности WRB в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.72% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и WRB
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
PWR and WRB have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWR has higher volatility (13.07%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs WRB's -69.33%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор