Сравнение KR с CME
KR (The Kroger Co.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 14.73%/yr for CME. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 7.71% против 14.73% соответственно.
KR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 7.71%
CME
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение доходности по годам KR и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.86% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
CME CME Group Inc. | -3.54% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between KR and CME is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.22 |
The correlation between KR and CME shifts across timeframes, from 0.14 (10 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
CME:
$11.75
KR:
52.69
CME:
21.78
KR:
7.64
CME:
1.90
KR:
0.28
CME:
13.67
KR:
$147.23B
CME:
$6.76B
KR:
$33.42B
CME:
$5.84B
KR:
$5.29B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. CME — Ранг доходности на риск
KR
CME
Сравнение KR c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.04 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -0.14 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.05 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.62 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.60 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок KR и CME
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -77.50% | +10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -21.42% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -21.42% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -31.74% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -37.36% | -8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.24% | -19.31% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -20.68% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 6.46% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и CME
Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.09%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 10.44% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 17.00% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 20.44% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 20.08% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 23.90% | +5.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и CME
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности CME в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.40% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и CME
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
KR and CME have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.44%) compared to KR (9.09%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs CME's -77.50%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор