PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LDOS с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LDOS с COST

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDOS или COST.

Корреляция

Корреляция между LDOS и COST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LDOS и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
467.04%
2,568.10%
LDOS
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LDOS:

0.55

COST:

1.68

Коэф-т Сортино

LDOS:

0.90

COST:

2.24

Коэф-т Омега

LDOS:

1.15

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

LDOS:

0.45

COST:

2.14

Коэф-т Мартина

LDOS:

0.89

COST:

6.51

Индекс Язвы

LDOS:

18.91%

COST:

5.70%

Дневная вол-ть

LDOS:

30.26%

COST:

22.11%

Макс. просадка

LDOS:

-51.28%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

LDOS:

-27.31%

COST:

-9.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LDOS:

$18.21B

COST:

$441.24B

EPS

LDOS:

$9.22

COST:

$17.14

Коэффициент P/E

LDOS:

15.40

COST:

57.13

Коэффициент PEG

LDOS:

2.34

COST:

5.81

Коэффициент P/S

LDOS:

1.09

COST:

1.65

Коэффициент P/B

LDOS:

4.11

COST:

16.93

Общая выручка (12 мес.)

LDOS:

$12.69B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

LDOS:

$2.16B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

LDOS:

$1.56B

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, LDOS показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 18.90% против 23.05% соответственно.

LDOS

С начала года

1.35%

1 месяц

6.83%

6 месяцев

-13.28%

1 год

14.14%

5 лет

8.90%

10 лет

18.90%

COST

С начала года

6.58%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

9.45%

1 год

35.49%

5 лет

27.94%

10 лет

23.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LDOS и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LDOS
Ранг риск-скорректированной доходности LDOS, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LDOS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LDOS c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LDOS, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LDOS: 0.55
COST: 1.68
Коэффициент Сортино LDOS, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LDOS: 0.90
COST: 2.24
Коэффициент Омега LDOS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LDOS: 1.15
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара LDOS, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LDOS: 0.45
COST: 2.14
Коэффициент Мартина LDOS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LDOS: 0.89
COST: 6.51

Показатель коэффициента Шарпа LDOS на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDOS и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
1.68
LDOS
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDOS и COST

Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности COST в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.07%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%2.94%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок LDOS и COST

Максимальная просадка LDOS за все время составила -51.28%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.31%
-9.41%
LDOS
COST

Волатильность

Сравнение волатильности LDOS и COST

Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 10.25% и 10.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.25%
10.36%
LDOS
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LDOS и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию