Сравнение SMCI с PANW
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SMCI in Computer Hardware, PANW in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, SMCI returned 25.08%/yr vs 32.85%/yr for PANW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность -15.68%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 92.18%. За последние 10 лет акции SMCI уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 25.08% против 32.85% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- -53.63%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 48.53%
- 10 лет*
- 25.08%
PANW
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 26.47%
- 6 месяцев
- 88.56%
- С начала года
- 92.18%
- 1 год
- 83.80%
- 3 года*
- 41.47%
- 5 лет*
- 40.47%
- 10 лет*
- 32.85%
Сравнение доходности по годам SMCI и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -15.68% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 92.18% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between SMCI and PANW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
SMCI:
$15.96B
PANW:
$241.25B
SMCI:
$2.66
PANW:
$1.17
SMCI:
9.29
PANW:
301.89
SMCI:
0.21
PANW:
0.02
SMCI:
0.49
PANW:
23.99
SMCI:
2.19
PANW:
9.52
SMCI:
$33.70B
PANW:
$10.61B
SMCI:
$2.83B
PANW:
$7.63B
SMCI:
$1.47B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. PANW — Ранг доходности на риск
SMCI
PANW
Сравнение SMCI c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.34 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 5.31 | -6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и PANW
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -47.98% | -36.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -36.01% | -30.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -36.01% | -48.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -36.01% | -48.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -47.98% | -36.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.23% | -0.99% | -78.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.18% | -14.62% | -17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.25% | 15.83% | +26.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и PANW
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 26.67% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 16.62%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.67% | 16.62% | +10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.60% | 35.45% | +44.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.99% | 41.31% | +45.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.35% | 42.34% | +45.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 38.89% | +32.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и PANW
Ни SMCI, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и PANW
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and PANW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.67%) compared to PANW (16.62%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор