PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMCI с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SMCIPANW
Дох-ть с нач. г.59.54%20.43%
Дох-ть за 1 год56.38%40.49%
Дох-ть за 3 года131.58%29.44%
Дох-ть за 5 лет88.99%38.61%
Дох-ть за 10 лет34.92%27.50%
Коэф-т Шарпа0.570.99
Коэф-т Сортино1.521.34
Коэф-т Омега1.201.23
Коэф-т Кальмара0.841.44
Коэф-т Мартина1.773.01
Индекс Язвы31.96%14.62%
Дневная вол-ть98.86%44.38%
Макс. просадка-71.68%-47.98%
Текущая просадка-61.83%-5.78%

Фундаментальные показатели


SMCIPANW
Рыночная капитализация$26.56B$115.63B
EPS$2.01$7.27
Цена/прибыль22.5648.85
PEG коэффициент0.762.58
Общая выручка (12 мес.)$12.82B$8.03B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.76B$5.97B
EBITDA (12 мес.)$1.11B$1.15B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SMCI и PANW составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SMCI и PANW

С начала года, SMCI показывает доходность 59.54%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции PANW по среднегодовой доходности: 34.92% против 27.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3,395.18%
1,905.25%
SMCI
PANW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMCI c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMCI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMCI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMCI, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMCI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMCI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMCI, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.77
PANW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PANW, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PANW, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PANW, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PANW, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PANW, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.003.01

Сравнение коэффициента Шарпа SMCI и PANW

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.57
0.99
SMCI
PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и PANW

Ни SMCI, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMCI и PANW

Максимальная просадка SMCI за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-61.83%
-5.78%
SMCI
PANW

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и PANW

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 23.99% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
23.99%
8.80%
SMCI
PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMCI и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию