Сравнение SMCI с PANW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SMCI с PANW

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMCI или PANW.

Корреляция

Корреляция между SMCI и PANW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SMCI и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SMCI

PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMCI:

-0.43

PANW:

0.18

Коэф-т Сортино

SMCI:

-0.04

PANW:

0.51

Коэф-т Омега

SMCI:

1.00

PANW:

1.09

Коэф-т Кальмара

SMCI:

-0.59

PANW:

0.26

Коэф-т Мартина

SMCI:

-0.98

PANW:

0.53

Индекс Язвы

SMCI:

50.96%

PANW:

14.91%

Дневная вол-ть

SMCI:

115.74%

PANW:

43.61%

Макс. просадка

SMCI:

-84.84%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

SMCI:

-75.46%

PANW:

-9.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMCI:

$17.08B

PANW:

$120.35B

EPS

SMCI:

$2.18

PANW:

$3.86

Цена/прибыль

SMCI:

13.38

PANW:

47.51

PEG коэффициент

SMCI:

0.76

PANW:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

SMCI:

$9.16B

PANW:

$6.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMCI:

$1.19B

PANW:

$4.67B

EBITDA (12 мес.)

SMCI:

$746.07M

PANW:

$1.10B

Доходность по периодам

С начала года, SMCI показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции SMCI уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 22.96% против 24.31% соответственно.

SMCI

С начала года

-4.33%

1 месяц

-12.51%

6 месяцев

-52.73%

1 год

-56.04%

5 лет

59.78%

10 лет

22.96%

PANW

С начала года

0.79%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

21.49%

1 год

6.48%

5 лет

35.09%

10 лет

24.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCI и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMCI c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCI

PANW

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SMCI

PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и PANW

Ни SMCI, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMCI и PANW

Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SMCI

PANW

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и PANW

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 25.77% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SMCI

PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMCI и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SMCI с PANW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SMCI и PANW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMCI и PANW

SMCI

PANW

Сравнение SMCI c PANW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и PANW

Просадки

Сравнение просадок SMCI и PANW

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMCI и PANW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество