PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SO с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SO с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SO (The Southern Company) and T (AT&T Inc.) are both stocks. SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, SO returned 10.77%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SO и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SO показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции SO превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.77% против 3.33% соответственно.

SO

1 день
1.22%
1 месяц
2.86%
С начала года
10.02%
6 месяцев
13.62%
1 год
7.91%
3 года*
14.19%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.77%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.71%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SO и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SO
The Southern Company		10.02%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between SO and T is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г.

0.35

The correlation between SO and T shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SO:

$3.92

T:

$3.04

Коэффициент P/E

SO:

23.98

T:

7.74

Коэффициент PEG

SO:

1.49

T:

0.32

Коэффициент P/S

SO:

3.47

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

SO:

$30.17B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

SO:

$13.01B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

SO:

$14.44B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Southern Company

AT&T Inc.

Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

SO vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SO
Ранг доходности на риск SO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SO c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.59

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
-0.72

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.92

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.59

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

-1.22

+2.46

SO vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SO и T

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-64.15%

+25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-21.87%

+6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.99%

-21.87%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-32.01%

+8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.43%

-42.35%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-18.12%

+14.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-15.72%

+8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.39%

10.64%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SO и T

Текущая волатильность для The Southern Company (SO) составляет 6.03%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что SO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

8.21%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

17.80%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

22.13%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

24.01%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

23.73%

-1.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и T

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SO
The Southern Company		3.60%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SO и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
8.40B
33.47B
(SO) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SO and T have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, SO dropped -38.43% vs T's -64.15%.

SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SO и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор