PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение T с LDOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение T с LDOS

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

T (AT&T Inc.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, T returned 2.95%/yr vs 15.07%/yr for LDOS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности T и LDOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. (T) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T показывает доходность -6.54%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -31.36%. За последние 10 лет акции T уступали акциям LDOS по среднегодовой доходности: 2.95% против 15.07% соответственно.

T

1 день
0.93%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-6.54%
6 месяцев
-5.28%
1 год
-14.93%
3 года*
18.75%
5 лет*
6.68%
10 лет*
2.95%

LDOS

1 день
0.59%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-31.36%
6 месяцев
-32.90%
1 год
-14.78%
3 года*
15.55%
5 лет*
4.30%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T и LDOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
T
AT&T Inc.		-6.54%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		-31.36%26.50%34.52%4.50%20.04%-14.20%8.95%88.82%-16.72%29.14%

Correlation

The correlation between T and LDOS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.30

The correlation between T and LDOS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

T:

$3.04

LDOS:

$10.92

Коэффициент P/E

T:

7.46

LDOS:

11.31

Коэффициент PEG

T:

0.31

LDOS:

0.09

Коэффициент P/S

T:

1.30

LDOS:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

T:

$125.65B

LDOS:

$17.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

T:

$105.41B

LDOS:

$3.04B

EBITDA (12 мес.)

T:

$54.70B

LDOS:

$2.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc.

Leidos Holdings, Inc.

Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F
Часто сравнивают с LDOS:
LDOS с RTXLDOS с SPYLDOS с HEILDOS с TRAKLDOS с CAE.TOLDOS с TTEKLDOS с VOO

Доходность на риск

T vs. LDOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T
Ранг доходности на риск T: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 88
Ранг коэф-та Мартина
LDOS
Ранг доходности на риск LDOS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDOS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T c LDOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLDOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
-0.51

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
-0.52

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.93

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.39

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-1.00

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

T vs. LDOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа LDOS равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T и LDOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLDOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

-0.51

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.16

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.55

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.24

+0.14

Просадки

Сравнение просадок T и LDOS

Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и LDOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLDOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.15%

-54.72%

-9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-38.17%

+16.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.87%

-38.17%

+16.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-38.17%

+6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-42.29%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.14%

-37.81%

+16.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-19.67%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.43%

14.74%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности T и LDOS

AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLDOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

7.20%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

25.06%

-7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

29.27%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

26.74%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

27.49%

-3.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T и LDOS

Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности LDOS в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.34%0.90%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%
T
AT&T Inc.		4.89%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей T и LDOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
4.40B
(T) Общая выручка
(LDOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

T and LDOS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.65%) compared to LDOS (7.20%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs LDOS's -54.72%.

LDOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T и LDOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор