Сравнение META с CBOE
META (Meta Platforms, Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 17.84%/yr for CBOE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и CBOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 18.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции META имеют среднегодовую доходность 17.39%, а акции CBOE немного впереди с 17.84%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
Сравнение доходности по годам META и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
Correlation
The correlation between META and CBOE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.12 |
The correlation between META and CBOE shifts across timeframes, from -0.12 (3 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
CBOE:
$30.97B
META:
$27.47
CBOE:
$11.77
META:
20.64
CBOE:
25.07
META:
0.85
CBOE:
0.47
META:
6.78
CBOE:
6.46
META:
5.97
CBOE:
5.76
META:
$214.96B
CBOE:
$4.79B
META:
$176.14B
CBOE:
$2.50B
META:
$106.31B
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. CBOE — Ранг доходности на риск
META
CBOE
Сравнение META c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.29 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 5.70 | -6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и CBOE
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -43.23% | -33.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -24.69% | -8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -24.69% | -9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -24.69% | -52.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -43.23% | -33.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -19.41% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -11.41% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 5.58% | +10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и CBOE
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 15.70% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 24.24% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 27.44% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 23.27% | +20.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 25.36% | +13.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и CBOE
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CBOE в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и CBOE
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
META and CBOE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.70%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs CBOE's -43.23%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор