Сравнение SMCI с AZO
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. SMCI operates in Computer Hardware (Technology), while AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SMCI returned 27.77%/yr vs 15.33%/yr for AZO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью -8.11%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 27.77% против 15.33% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- -5.78%
- 1 год
- -26.71%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 52.73%
- 10 лет*
- 27.77%
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам SMCI и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 4.07% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between SMCI and AZO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between SMCI and AZO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMCI:
$20.52B
AZO:
$52.52B
SMCI:
$2.70
AZO:
$145.27
SMCI:
11.27
AZO:
21.45
SMCI:
0.25
AZO:
1.86
SMCI:
0.60
AZO:
2.66
SMCI:
$33.70B
AZO:
$19.99B
SMCI:
$2.83B
AZO:
$10.34B
SMCI:
$1.47B
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. AZO — Ранг доходности на риск
SMCI
AZO
Сравнение SMCI c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.47 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.00 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и AZO
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -46.32% | -38.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -32.59% | -33.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -32.59% | -52.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -32.59% | -52.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -42.14% | -42.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.36% | -28.44% | -45.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.98% | -10.88% | -21.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.34% | 15.50% | +23.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и AZO
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 44.32% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.32% | 11.64% | +32.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.32% | 21.75% | +54.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.20% | 27.23% | +57.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.53% | 24.46% | +62.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.19% | 26.48% | +44.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и AZO
Ни SMCI, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и AZO
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and AZO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (44.32%) compared to AZO (11.64%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs AZO's -46.32%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор