Сравнение CME с PGR
CME (CME Group Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CME in Financial Data & Stock Exchanges, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, CME returned 14.50%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -5.50%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 14.50% против 23.25% соответственно.
CME
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -4.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 14.50%
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
Сравнение доходности по годам CME и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -5.50% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between CME and PGR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2002 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
CME:
$11.75
PGR:
$19.23
CME:
21.45
PGR:
10.41
CME:
1.87
PGR:
0.08
CME:
13.46
PGR:
1.34
CME:
$6.76B
PGR:
$87.65B
CME:
$5.84B
PGR:
$23.23B
CME:
$5.69B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. PGR — Ранг доходности на риск
CME
PGR
Сравнение CME c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CME | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.84 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.94 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.43 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CME | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -1.04 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.77 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.95 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CME и PGR
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -71.06% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -25.27% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -30.35% | +8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -30.35% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -30.35% | -7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.95% | -26.74% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -14.53% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 18.79% | -12.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и PGR
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 7.57% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 16.95% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 22.76% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 24.55% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 24.48% | -0.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и PGR
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности PGR в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.44% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и PGR
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
CME and PGR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.21%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs PGR's -71.06%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор