PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с AZO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с AZO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVGO (Broadcom Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AVGO returned 40.96%/yr vs 15.33%/yr for AZO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и AZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и AutoZone, Inc. (AZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью -8.11%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции AZO по среднегодовой доходности: 40.96% против 15.33% соответственно.

AVGO

1 день
-0.91%
1 месяц
-10.14%
С начала года
10.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
54.87%
3 года*
67.17%
5 лет*
55.09%
10 лет*
40.96%

AZO

1 день
1.13%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
-9.56%
1 год
-14.45%
3 года*
8.78%
5 лет*
17.45%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и AZO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.		10.62%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
AZO
AutoZone, Inc.		-8.11%5.92%23.84%4.84%17.64%76.84%-0.49%42.10%17.85%-9.93%

Correlation

The correlation between AVGO and AZO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.22

The correlation between AVGO and AZO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$1.86T

AZO:

$52.52B

EPS

AVGO:

$6.01

AZO:

$145.27

Коэффициент P/E

AVGO:

63.58

AZO:

21.45

Коэффициент PEG

AVGO:

0.79

AZO:

1.86

Коэффициент P/S

AVGO:

24.70

AZO:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$75.47B

AZO:

$19.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$50.53B

AZO:

$10.34B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$41.76B

AZO:

$4.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

AutoZone, Inc.

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD
Часто сравнивают с AZO:
AZO с ORLYAZO с AAPAZO с SPYAZO с FICOAZO с AAPLAZO с VOOAZO с HESAY

Доходность на риск

AVGO vs. AZO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AZO
Ранг доходности на риск AZO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c AZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGOAZODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.57

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
-0.62

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.92

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.47

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

-1.00

+5.11

AVGO vs. AZO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа AZO равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и AZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGO и AZO

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, примерно равная максимальной просадке AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и AZO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGOAZOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-46.32%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-32.59%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-32.59%

-8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-32.59%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-42.14%

-6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.66%

-28.44%

+7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-10.88%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

15.50%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и AZO

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGOAZOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.53%

11.64%

+8.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.04%

21.75%

+13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.57%

27.23%

+18.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.39%

24.46%

+18.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.52%

26.48%

+13.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и AZO

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
AZO
AutoZone, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и AZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.19B
4.84B
(AVGO) Общая выручка
(AZO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVGO и AZO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и AutoZone, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
67.2%
52.2%
Активы портфеля
AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

AZO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

AZO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

AZO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

AVGO and AZO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.53%) compared to AZO (11.64%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs AZO's -46.32%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и AZO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор