Сравнение KDP с MO
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KDP in Beverages - Non-Alcoholic, MO in Tobacco. Over the past 10 years, KDP returned 10.46%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции KDP превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 10.46% против 7.93% соответственно.
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам KDP и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between KDP and MO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.36 |
The correlation between KDP and MO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KDP:
$43.24B
MO:
$120.36B
KDP:
$1.34
MO:
$4.79
KDP:
23.59
MO:
15.00
KDP:
2.84
MO:
0.32
KDP:
2.55
MO:
5.54
KDP:
$16.94B
MO:
$21.82B
KDP:
$9.11B
MO:
$14.80B
KDP:
$3.70B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. MO — Ранг доходности на риск
KDP
MO
Сравнение KDP c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.75 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 4.39 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и MO
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -65.43% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -16.40% | -11.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -16.40% | -14.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -25.83% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -53.69% | +16.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -3.50% | -8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -11.92% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 6.50% | +11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и MO
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.54%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 6.71% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 17.60% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 22.59% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 20.68% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 22.97% | +0.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и MO
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности MO в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и MO
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and MO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.71%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор