Сравнение LDOS с CME
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. LDOS operates in Information Technology Services (Technology), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, LDOS returned 15.07%/yr vs 14.73%/yr for CME. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -31.36%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью -3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LDOS имеют среднегодовую доходность 15.07%, а акции CME немного отстают с 14.73%.
LDOS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -31.36%
- 6 месяцев
- -32.90%
- 1 год
- -14.78%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 15.07%
CME
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение доходности по годам LDOS и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -31.36% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
CME CME Group Inc. | -3.54% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between LDOS and CME is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.31 |
The correlation between LDOS and CME shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$15.81B
CME:
$92.96B
LDOS:
$10.92
CME:
$11.75
LDOS:
11.31
CME:
21.78
LDOS:
0.09
CME:
1.90
LDOS:
0.93
CME:
13.67
LDOS:
3.15
CME:
3.49
LDOS:
$17.33B
CME:
$6.76B
LDOS:
$3.04B
CME:
$5.84B
LDOS:
$2.34B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. CME — Ранг доходности на риск
LDOS
CME
Сравнение LDOS c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDOS | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.04 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.14 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDOS | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.05 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.41 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.60 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и CME
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -77.50% | +22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -21.42% | -16.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.17% | -21.42% | -16.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.17% | -31.74% | -6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -37.36% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.81% | -19.31% | -18.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -20.68% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 6.46% | +8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и CME
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 7.20%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 10.44% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 17.00% | +8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.27% | 20.44% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 20.08% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 23.90% | +3.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и CME
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности CME в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.40% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.34% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и CME
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
LDOS and CME have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.44%) compared to LDOS (7.20%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs CME's -77.50%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор