PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с T

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVGO (Broadcom Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AVGO returned 41.32%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции T по среднегодовой доходности: 41.32% против 2.86% соответственно.

AVGO

1 день
2.82%
1 месяц
-7.77%
С начала года
14.83%
6 месяцев
-0.72%
1 год
61.91%
3 года*
72.46%
5 лет*
56.70%
10 лет*
41.32%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.		14.83%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between AVGO and T is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г.

0.16

The correlation between AVGO and T shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AVGO:

$6.01

T:

$3.04

Коэффициент P/E

AVGO:

65.99

T:

7.39

Коэффициент PEG

AVGO:

0.82

T:

0.31

Коэффициент P/S

AVGO:

25.64

T:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$75.47B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$50.53B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$41.76B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

AT&T Inc.

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

AVGO vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.75

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
-0.98

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.89

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.75

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

-1.59

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGO vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-0.75

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.28

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.12

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.38

+0.71

Просадки

Сравнение просадок AVGO и T

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-64.15%

+15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-21.87%

-6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-21.87%

-19.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-32.01%

-9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-42.35%

-5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.64%

-21.87%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-15.72%

+7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.03%

10.34%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и T

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.09%

7.50%

+12.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.69%

17.57%

+17.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.31%

21.98%

+23.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.31%

23.97%

+19.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.48%

23.71%

+15.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и T

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности T в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
22.19B
33.47B
(AVGO) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AVGO and T have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.09%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs T's -64.15%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор