Сравнение TPL с COST
TPL (Texas Pacific Land Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TPL returned 36.58%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPL и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPL показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 36.58% против 22.27% соответственно.
TPL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.28%
- 6 месяцев
- 35.91%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 38.06%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 36.58%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам TPL и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 32.28% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between TPL and COST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.11 |
The correlation between TPL and COST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TPL:
$7.30
COST:
$26.51
TPL:
51.93
COST:
37.06
TPL:
2.75
COST:
2.90
TPL:
31.17
COST:
1.12
TPL:
$839.03M
COST:
$293.59B
TPL:
$625.27M
COST:
$11.12B
TPL:
$690.06M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPL vs. COST — Ранг доходности на риск
TPL
COST
Сравнение TPL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPL | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.10 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | -0.22 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPL и COST
Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -53.39% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -15.14% | -16.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.22% | -20.74% | -31.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -31.40% | -21.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.46% | -31.40% | -34.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.65% | -10.23% | -23.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -13.36% | -13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 6.67% | +10.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPL и COST
Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 7.44% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.06% | 14.53% | +23.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.87% | 18.80% | +28.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.25% | 22.72% | +23.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.10% | 21.95% | +25.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPL и COST
Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.60% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPL и COST
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
TPL and COST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (14.23%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs COST's -53.39%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPL и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор