PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с PWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с PWR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 40.58%/yr for PWR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 64.46%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 23.25% против 40.58% соответственно.

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%

PWR

1 день
-0.19%
1 месяц
-6.87%
С начала года
64.46%
6 месяцев
49.89%
1 год
92.19%
3 года*
56.18%
5 лет*
49.77%
10 лет*
40.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и PWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
PWR
Quanta Services, Inc.		64.46%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%

Correlation

The correlation between PGR and PWR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 1998 г.

0.29

The correlation between PGR and PWR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

PWR:

$7.29

Коэффициент P/E

PGR:

10.41

PWR:

95.17

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

PWR:

4.72

Коэффициент P/S

PGR:

1.34

PWR:

3.51

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

PWR:

$29.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

PWR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

PWR:

$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Quanta Services, Inc.

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM

Доходность на риск

PGR vs. PWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGRPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
2.55

-3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
3.28

-4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.43

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

7.45

-8.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

17.97

-19.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGR vs. PWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа PWR равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGRPWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

2.55

-3.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.41

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.21

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.35

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PGR и PWR

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и PWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-97.07%

+26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-12.45%

-12.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-33.89%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-33.89%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-45.53%

+15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.74%

-11.64%

-15.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-46.86%

+32.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

5.15%

+13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и PWR

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.57%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

11.16%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

29.60%

-12.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

36.37%

-13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

35.62%

-11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

33.70%

-9.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и PWR

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности PWR в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.74B
7.87B
(PGR) Общая выручка
(PWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и PWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Quanta Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
29.3%
14.1%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and PWR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWR has higher volatility (11.16%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs PWR's -97.07%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и PWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор