Сравнение GILD с AZO
GILD (Gilead Sciences, Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GILD returned 7.84%/yr vs 15.33%/yr for AZO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GILD и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью -8.11%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям AZO по среднегодовой доходности: 7.84% против 15.33% соответственно.
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -15.40%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам GILD и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between GILD and AZO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1992 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
GILD:
$157.49B
AZO:
$52.52B
GILD:
$7.35
AZO:
$145.27
GILD:
17.09
AZO:
21.45
GILD:
0.04
AZO:
1.86
GILD:
5.30
AZO:
2.66
GILD:
$29.74B
AZO:
$19.99B
GILD:
$18.74B
AZO:
$10.34B
GILD:
$12.88B
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. AZO — Ранг доходности на риск
GILD
AZO
Сравнение GILD c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILD | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.92 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.47 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -1.00 | +2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILD и AZO
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILD | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -46.32% | -24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -32.59% | +11.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -32.59% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -32.59% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -42.14% | +11.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -28.44% | +9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -10.88% | -11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 15.50% | -7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и AZO
Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 7.95%, в то время как у AutoZone, Inc. (AZO) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILD | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 11.64% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 21.75% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 27.23% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 24.46% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 26.48% | -0.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и AZO
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.54% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GILD и AZO
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
GILD and AZO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.64%) compared to GILD (7.95%). In terms of maximum drawdown, GILD dropped -70.83% vs AZO's -46.32%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GILD и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор