Сравнение AZO с T
AZO (AutoZone, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AZO returned 15.33%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции T по среднегодовой доходности: 15.33% против 3.33% соответственно.
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам AZO и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between AZO and T is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1991 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
AZO:
$145.27
T:
$3.04
AZO:
21.45
T:
7.74
AZO:
1.86
T:
0.32
AZO:
2.66
T:
1.35
AZO:
$19.99B
T:
$125.65B
AZO:
$10.34B
T:
$105.41B
AZO:
$4.26B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. T — Ранг доходности на риск
AZO
T
Сравнение AZO c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZO | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.59 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.22 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZO и T
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -64.15% | +17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -21.87% | -10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -21.87% | -10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -32.01% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -42.35% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -18.12% | -10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -15.72% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 10.64% | +4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и T
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 8.21% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 17.80% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 22.13% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 24.01% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 23.73% | +2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и T
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AZO and T have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.64%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs T's -64.15%.
AZO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор