PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с T

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, WMT returned 19.62%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции T по среднегодовой доходности: 19.62% против 2.86% соответственно.

WMT

1 день
0.80%
1 месяц
-8.13%
С начала года
7.98%
6 месяцев
6.15%
1 год
23.97%
3 года*
34.37%
5 лет*
22.47%
10 лет*
19.62%

T

1 день
-1.10%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-7.40%
6 месяцев
-7.40%
1 год
-16.38%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.60%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		7.98%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
T
AT&T Inc.		-7.40%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between WMT and T is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г.

0.32

The correlation between WMT and T shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WMT:

$2.88

T:

$3.04

Коэффициент P/E

WMT:

41.62

T:

7.39

Коэффициент PEG

WMT:

2.72

T:

0.31

Коэффициент P/S

WMT:

1.32

T:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

AT&T Inc.

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

WMT vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.75

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
-0.98

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.89

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.75

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

-1.59

+6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMT vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.75

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.28

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.12

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.38

+0.26

Просадки

Сравнение просадок WMT и T

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-64.15%

-12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-21.87%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-21.87%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-32.01%

+6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-42.35%

+16.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-21.87%

+11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-15.72%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

10.34%

-5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и T

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

7.50%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

17.57%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.72%

21.98%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

23.97%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

23.71%

-1.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и T

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности T в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.93%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
WMT
Walmart Inc.		0.81%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
177.75B
33.47B
(WMT) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WMT and T have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (10.26%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs T's -64.15%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор