Сравнение PM с META
PM (Philip Morris International Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, PM returned 11.71%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям META по среднегодовой доходности: 11.71% против 17.39% соответственно.
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам PM и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between PM and META is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.15 |
The correlation between PM and META shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PM:
$288.03B
META:
$1.45T
PM:
$7.12
META:
$27.47
PM:
25.90
META:
20.64
PM:
2.81
META:
0.85
PM:
6.93
META:
6.78
PM:
$41.49B
META:
$214.96B
PM:
$27.93B
META:
$176.14B
PM:
$17.74B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. META — Ранг доходности на риск
PM
META
Сравнение PM c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.54 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.12 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и META
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -76.74% | +33.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -33.30% | +12.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -34.15% | +13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -76.74% | +53.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -76.74% | +33.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -28.06% | +24.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -15.83% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 16.06% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и META
Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 7.76%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 10.17% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 26.91% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 35.52% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 44.04% | -21.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 38.67% | -14.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и META
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и META
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
PM and META have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs META's -76.74%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор