Interesting Stocks Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
^GSPC S&P 500 Index		4%
AAPL Apple Inc	Technology	4%
AMAT Applied Materials, Inc.	Technology	4%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	4%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	4%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	4%
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc.	Consumer Cyclical	4%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	Communication Services	4%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	4%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	4%
MPWR Monolithic Power Systems, Inc.	Technology	4%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	4%
MSTR Strategy Inc	Technology	4%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	4%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	4%
NRG NRG Energy, Inc.	Utilities	4%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	4%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	4%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	4%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	4%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	4%
UTHR United Therapeutics Corporation	Healthcare	4%
WSM Williams-Sonoma, Inc.	Consumer Cyclical	4%
CASY Casey's General Stores, Inc.	Consumer Defensive	4%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Interesting Stocks Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Interesting Stocks Portfolio на 27 июн. 2026 г. показал доходность в 27.81% с начала года и доходность в 39.08% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.05%	-2.98%	7.43%	6.49%	19.13%	18.87%	11.43%	13.70%
Портфель Interesting Stocks Portfolio	-1.64%	-2.84%	27.81%	25.58%	48.47%	53.16%	38.99%	39.08%
Активы портфеля:
^GSPC S&P 500 Index	-0.05%	-2.98%	7.43%	6.12%	19.13%	18.87%	11.43%	13.70%
AAPL Apple Inc	3.14%	-9.06%	4.58%	3.99%	41.69%	15.23%	16.94%	29.55%
AMAT Applied Materials, Inc.	-6.16%	39.28%	144.52%	139.94%	244.65%	63.66%	36.86%	40.73%
AMZN Amazon.com, Inc	2.50%	-14.02%	0.81%	0.07%	4.21%	21.67%	6.47%	20.72%
ANET Arista Networks, Inc.	-4.74%	-1.17%	20.28%	19.54%	58.57%	59.24%	47.41%	44.85%
AVGO Broadcom Inc.	-3.67%	-18.17%	5.86%	4.04%	36.51%	64.61%	54.05%	41.13%
CASY Casey's General Stores, Inc.	-0.77%	1.50%	41.10%	37.11%	54.41%	51.40%	32.40%	21.02%
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc.	0.79%	5.69%	22.28%	15.14%	20.67%	23.06%	22.49%	22.51%
FICO Fair Isaac Corporation	3.44%	-5.42%	-30.04%	-32.53%	-34.88%	15.11%	18.75%	27.18%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	-1.84%	-11.24%	7.93%	7.76%	89.52%	42.22%	22.68%	25.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Interesting Stocks Portfolio закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.81%	2.17%	-7.12%	16.95%	10.98%	-2.84%							27.81%
2025	4.72%	-2.50%	-8.44%	3.27%	7.69%	9.79%	0.70%	0.20%	10.81%	5.98%	-1.68%	-0.78%	31.97%
2024	6.14%	17.16%	12.24%	-4.74%	9.45%	8.52%	-1.86%	0.09%	2.65%	0.09%	8.78%	-3.65%	67.05%
2023	12.53%	0.12%	8.24%	0.79%	10.61%	6.08%	6.70%	0.49%	-4.30%	1.18%	12.65%	6.91%	80.35%
2022	-9.75%	-1.68%	3.65%	-12.05%	4.49%	-11.24%	17.54%	-3.10%	-9.43%	9.72%	10.05%	-7.99%	-14.03%
2021	7.62%	5.94%	5.04%	3.51%	-0.76%	6.20%	1.99%	5.64%	-6.57%	7.46%	4.13%	3.26%	51.96%

Метрики бенчмарка

Interesting Stocks Portfolio has an annualized alpha of 18.71%, beta of 1.23, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 2014.

This portfolio captured 181.74% of S&P 500 Index gains but only 83.10% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 18.71% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 18.71%

Бета: 1.23

R²: 0.80

Участие в росте: 181.74%

Участие в снижении: 83.10%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Interesting Stocks Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Interesting Stocks Portfolio имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Interesting Stocks Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.10	1.59	+0.51
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.69	2.19	+0.50
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.36	1.29	+0.07
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.85	2.18	+1.67
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	15.43	9.54	+5.89

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
^GSPC S&P 500 Index	66	1.59	2.19	1.29	2.18	9.54
AAPL Apple Inc	85	1.78	2.48	1.33	3.04	7.33
AMAT Applied Materials, Inc.	98	4.73	4.13	1.59	11.50	32.59
AMZN Amazon.com, Inc	50	0.23	0.54	1.07	0.33	0.75
ANET Arista Networks, Inc.	73	1.04	1.62	1.21	1.96	4.05
AVGO Broadcom Inc.	67	0.78	1.33	1.17	1.27	2.81
CASY Casey's General Stores, Inc.	89	1.76	3.09	1.37	3.44	12.34
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc.	65	0.71	1.27	1.14	1.29	2.99
FICO Fair Isaac Corporation	15	-0.69	-0.80	0.89	-0.69	-1.29
GOOGL Alphabet Inc. Class A	95	3.22	4.43	1.54	4.69	15.57

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Interesting Stocks Portfolio на 27 июн. 2026 г. составляет 2.10 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Interesting Stocks Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.56%	0.61%	0.65%	0.73%	0.99%	0.88%	0.91%	0.94%	1.12%	0.85%	1.00%	1.08%
Активы портфеля:
^GSPC S&P 500 Index	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.37%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AMAT Applied Materials, Inc.	0.30%	0.69%	0.93%	0.75%	1.05%	0.60%	1.01%	1.36%	2.14%	0.78%	1.24%	2.14%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.70%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
CASY Casey's General Stores, Inc.	0.29%	0.39%	0.47%	0.59%	0.65%	0.69%	0.72%	0.77%	0.86%	0.89%	0.77%	0.70%
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc.	2.06%	2.45%	1.92%	2.72%	1.62%	6.17%	2.22%	2.22%	2.88%	2.37%	1.14%	1.56%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%
GOOGL Alphabet Inc. Class A	0.25%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Interesting Stocks Portfolio показал максимальную просадку в 32.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.

Текущая просадка Interesting Stocks Portfolio составляет 4.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-32.35%март 2020 г.	1mo 2d	2mo 11d	3mo 13dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Медвежий рынок2022	-27.37%июнь 2022 г.	5mo 20d	7mo 21d	1y 1moдек. 2021 г. - февр. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-26.04%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 18d	4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-24.04%дек. 2018 г.	3mo 20d	2mo 27d	6mo 17dсент. 2018 г. - март 2019 г.
Коррекция 2016 года2016	-15.86%февр. 2016 г.	2mo 11d	2mo 2d	4mo 13dдек. 2015 г. - апр. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 25.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.04	1.77	1.67	1.64	1.67

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.67, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Interesting Stocks Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Interesting Stocks Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.84 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.84
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.87
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.86
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.	0.86

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у ^GSPC: 1.00, а самая низкая у TPL: 0.32.

0.32

0.32

0.38

0.39

0.39

0.44

0.45

0.46

0.48

0.48

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Interesting Stocks Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у ^GSPC: 0.86, а самая низкая у UTHR: 0.34.

0.34

0.34

0.35

0.36

0.37

0.44

0.47

0.52

0.52

0.55

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TPL	UTHR	CASY	LLY	NVO	NRG	DKS	WSM	SMCI	NFLX	MSTR	FICO	ANET	AAPL	AMZN	MU	GOOGL	TSM	MSFT	NVDA	AVGO	AMAT	MPWR	LRCX	^GSPC
TPL	1.00	0.15	0.15	0.09	0.08	0.23	0.19	0.19	0.21	0.12	0.20	0.19	0.20	0.18	0.16	0.25	0.18	0.22	0.15	0.20	0.21	0.25	0.24	0.23	0.32
UTHR	0.15	1.00	0.20	0.28	0.24	0.17	0.19	0.22	0.15	0.16	0.18	0.24	0.19	0.20	0.16	0.21	0.21	0.17	0.20	0.18	0.21	0.22	0.24	0.23	0.32
CASY	0.15	0.20	1.00	0.20	0.16	0.20	0.27	0.26	0.18	0.19	0.22	0.28	0.19	0.22	0.20	0.18	0.23	0.18	0.23	0.19	0.22	0.22	0.24	0.23	0.39
LLY	0.09	0.28	0.20	1.00	0.41	0.19	0.16	0.17	0.19	0.20	0.16	0.24	0.22	0.24	0.23	0.17	0.27	0.18	0.29	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.39
NVO	0.08	0.24	0.16	0.41	1.00	0.17	0.14	0.16	0.20	0.20	0.19	0.26	0.22	0.24	0.25	0.20	0.28	0.24	0.32	0.24	0.25	0.25	0.25	0.26	0.38
NRG	0.23	0.17	0.20	0.19	0.17	1.00	0.23	0.27	0.25	0.18	0.24	0.24	0.32	0.23	0.23	0.30	0.26	0.29	0.27	0.26	0.30	0.31	0.29	0.30	0.44
DKS	0.19	0.19	0.27	0.16	0.14	0.23	1.00	0.54	0.29	0.18	0.29	0.24	0.26	0.27	0.25	0.27	0.24	0.28	0.24	0.27	0.29	0.30	0.34	0.31	0.45
WSM	0.19	0.22	0.26	0.17	0.16	0.27	0.54	1.00	0.29	0.23	0.30	0.29	0.30	0.30	0.31	0.33	0.29	0.33	0.27	0.31	0.31	0.36	0.39	0.37	0.48
SMCI	0.21	0.15	0.18	0.19	0.20	0.25	0.29	0.29	1.00	0.25	0.33	0.28	0.39	0.30	0.29	0.40	0.30	0.39	0.33	0.41	0.41	0.41	0.43	0.43	0.46
NFLX	0.12	0.16	0.19	0.20	0.20	0.18	0.18	0.23	0.25	1.00	0.31	0.37	0.36	0.41	0.52	0.31	0.44	0.34	0.48	0.44	0.38	0.35	0.38	0.35	0.48
MSTR	0.20	0.18	0.22	0.16	0.19	0.24	0.29	0.30	0.33	0.31	1.00	0.33	0.35	0.33	0.37	0.33	0.38	0.35	0.38	0.39	0.35	0.37	0.41	0.37	0.49
FICO	0.19	0.24	0.28	0.24	0.26	0.24	0.24	0.29	0.28	0.37	0.33	1.00	0.39	0.39	0.43	0.35	0.42	0.35	0.49	0.40	0.39	0.39	0.41	0.39	0.56
ANET	0.20	0.19	0.19	0.22	0.22	0.32	0.26	0.30	0.39	0.36	0.35	0.39	1.00	0.40	0.45	0.44	0.43	0.43	0.49	0.50	0.52	0.49	0.52	0.49	0.55
AAPL	0.18	0.20	0.22	0.24	0.24	0.23	0.27	0.30	0.30	0.41	0.33	0.39	0.40	1.00	0.53	0.39	0.55	0.46	0.58	0.48	0.51	0.47	0.49	0.48	0.67
AMZN	0.16	0.16	0.20	0.23	0.25	0.23	0.25	0.31	0.29	0.52	0.37	0.43	0.45	0.53	1.00	0.40	0.66	0.44	0.62	0.53	0.47	0.45	0.47	0.46	0.64
MU	0.25	0.21	0.18	0.17	0.20	0.30	0.27	0.33	0.40	0.31	0.33	0.35	0.44	0.39	0.40	1.00	0.42	0.57	0.42	0.58	0.57	0.67	0.60	0.68	0.57
GOOGL	0.18	0.21	0.23	0.27	0.28	0.26	0.24	0.29	0.30	0.44	0.38	0.42	0.43	0.55	0.66	0.42	1.00	0.46	0.64	0.51	0.47	0.48	0.48	0.50	0.69
TSM	0.22	0.17	0.18	0.18	0.24	0.29	0.28	0.33	0.39	0.34	0.35	0.35	0.43	0.46	0.44	0.57	0.46	1.00	0.47	0.60	0.59	0.63	0.60	0.64	0.59
MSFT	0.15	0.20	0.23	0.29	0.32	0.27	0.24	0.27	0.33	0.48	0.38	0.49	0.49	0.58	0.62	0.42	0.64	0.47	1.00	0.57	0.53	0.50	0.50	0.50	0.72
NVDA	0.20	0.18	0.19	0.21	0.24	0.26	0.27	0.31	0.41	0.44	0.39	0.40	0.50	0.48	0.53	0.58	0.51	0.60	0.57	1.00	0.61	0.62	0.64	0.61	0.63
AVGO	0.21	0.21	0.22	0.22	0.25	0.30	0.29	0.31	0.41	0.38	0.35	0.39	0.52	0.51	0.47	0.57	0.47	0.59	0.53	0.61	1.00	0.65	0.64	0.64	0.65
AMAT	0.25	0.22	0.22	0.21	0.25	0.31	0.30	0.36	0.41	0.35	0.37	0.39	0.49	0.47	0.45	0.67	0.48	0.63	0.50	0.62	0.65	1.00	0.70	0.87	0.65
MPWR	0.24	0.24	0.24	0.21	0.25	0.29	0.34	0.39	0.43	0.38	0.41	0.41	0.52	0.49	0.47	0.60	0.48	0.60	0.50	0.64	0.64	0.70	1.00	0.71	0.66
LRCX	0.23	0.23	0.23	0.21	0.26	0.30	0.31	0.37	0.43	0.35	0.37	0.39	0.49	0.48	0.46	0.68	0.50	0.64	0.50	0.61	0.64	0.87	0.71	1.00	0.66
^GSPC	0.32	0.32	0.39	0.39	0.38	0.44	0.45	0.48	0.46	0.48	0.49	0.56	0.55	0.67	0.64	0.57	0.69	0.59	0.72	0.63	0.65	0.65	0.66	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 июн. 2014 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Interesting Stocks Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Interesting Stocks Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации