Сравнение NRG с LRCX
NRG (NRG Energy, Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, NRG returned 28.42%/yr vs 49.75%/yr for LRCX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 140.50%. За последние 10 лет акции NRG уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 28.42% против 49.75% соответственно.
NRG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 11.21%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- -7.29%
- 3 года*
- 61.88%
- 5 лет*
- 33.48%
- 10 лет*
- 28.42%
LRCX
- 1 день
- 8.39%
- 1 месяц
- 29.23%
- С начала года
- 140.50%
- 6 месяцев
- 134.09%
- 1 год
- 325.09%
- 3 года*
- 87.26%
- 5 лет*
- 46.08%
- 10 лет*
- 49.75%
Сравнение доходности по годам NRG и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -5.78% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
LRCX Lam Research Corporation | 140.50% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between NRG and LRCX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.30 |
The correlation between NRG and LRCX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$31.01B
LRCX:
$518.89B
NRG:
$1.21
LRCX:
$5.30
NRG:
123.40
LRCX:
77.54
NRG:
1.85
LRCX:
5.87
NRG:
0.91
LRCX:
23.99
NRG:
7.34
LRCX:
49.02
NRG:
$32.38B
LRCX:
$21.68B
NRG:
$4.69B
LRCX:
$10.84B
NRG:
$2.57B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. LRCX — Ранг доходности на риск
NRG
LRCX
Сравнение NRG c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.62 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 16.37 | -16.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 54.18 | -54.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и LRCX
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -87.90% | +8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -20.01% | -14.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -47.10% | +12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -56.39% | +22.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -56.39% | +7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | 0.00% | -18.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -28.14% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 6.03% | +8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и LRCX
Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 12.86%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 26.27%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.86% | 26.27% | -13.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.57% | 46.11% | -11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.19% | 55.58% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 47.28% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.08% | 45.26% | -6.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и LRCX
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности LRCX в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.25% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.23% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и LRCX
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and LRCX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (26.27%) compared to NRG (12.86%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.90 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор