Сравнение NRG с LRCX
NRG (NRG Energy, Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, NRG returned 26.54%/yr vs 46.35%/yr for LRCX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 89.76%. За последние 10 лет акции NRG уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 26.54% против 46.35% соответственно.
NRG
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -17.17%
- 3 года*
- 58.56%
- 5 лет*
- 31.87%
- 10 лет*
- 26.54%
LRCX
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 89.76%
- 6 месяцев
- 99.61%
- 1 год
- 278.49%
- 3 года*
- 76.58%
- 5 лет*
- 40.10%
- 10 лет*
- 46.35%
Сравнение доходности по годам NRG и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -19.30% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
LRCX Lam Research Corporation | 89.76% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between NRG and LRCX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.30 |
The correlation between NRG and LRCX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.56B
LRCX:
$409.71B
NRG:
$1.21
LRCX:
$5.29
NRG:
105.45
LRCX:
61.36
NRG:
1.58
LRCX:
4.64
NRG:
0.78
LRCX:
18.98
NRG:
6.29
LRCX:
38.71
NRG:
$32.38B
LRCX:
$21.68B
NRG:
$4.69B
LRCX:
$10.84B
NRG:
$2.57B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. LRCX — Ранг доходности на риск
NRG
LRCX
Сравнение NRG c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRG | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.60 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 14.02 | -14.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 47.19 | -48.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRG | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 5.46 | -5.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.04 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NRG и LRCX
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -87.90% | +8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -20.01% | -12.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.57% | -47.10% | +14.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | -56.39% | +23.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -56.39% | +7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.39% | -5.60% | -24.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.00% | -28.18% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.14% | 5.93% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и LRCX
Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 13.75%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 18.51% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.40% | 42.13% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.45% | 51.52% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 46.25% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.24% | 44.76% | -5.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и LRCX
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности LRCX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.31% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.43% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и LRCX
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and LRCX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (18.51%) compared to NRG (13.75%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор