Сравнение MSTR с NRG
MSTR (Strategy Inc) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 20.92% против 26.90% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам MSTR и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between MSTR and NRG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
NRG:
$26.10B
MSTR:
-$40.19
NRG:
$1.21
MSTR:
77.72
NRG:
0.76
MSTR:
1.13
NRG:
6.18
MSTR:
$490.47M
NRG:
$32.38B
MSTR:
$334.08M
NRG:
$4.69B
MSTR:
$466.93M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. NRG — Ранг доходности на риск
MSTR
NRG
Сравнение MSTR c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.97 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.47 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.16 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и NRG
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -79.41% | -20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -34.24% | -42.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -34.24% | -43.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -34.24% | -49.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -48.76% | -40.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -31.61% | -42.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -27.99% | -58.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 13.73% | +39.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и NRG
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 15.26% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 35.10% | +22.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 44.88% | +26.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 40.03% | +50.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 39.16% | +34.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и NRG
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and NRG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs NRG's -79.41%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор