Сравнение MSTR с NRG
MSTR (Strategy Inc) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, MSTR returned 17.94%/yr vs 26.92%/yr for NRG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -35.62%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью -17.49%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 17.94% против 26.92% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
NRG
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- -13.59%
- С начала года
- -17.49%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 53.77%
- 5 лет*
- 30.09%
- 10 лет*
- 26.92%
- Всё время*
- 13.75%
Сравнение доходности по годам MSTR и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
NRG NRG Energy, Inc. | -17.49% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between MSTR and NRG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$29.06B
NRG:
$27.55B
MSTR:
-$39.78
NRG:
$1.21
MSTR:
61.95
NRG:
0.80
MSTR:
0.89
NRG:
6.43
MSTR:
$490.47M
NRG:
$32.38B
MSTR:
$334.08M
NRG:
$4.69B
MSTR:
$466.93M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. NRG — Ранг доходности на риск
MSTR
NRG
Сравнение MSTR c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.99 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.38 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.83 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и NRG
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -79.41% | -20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.70% | -34.24% | -46.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -34.24% | -48.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -34.24% | -49.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -48.76% | -40.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -28.83% | -50.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.43% | -27.98% | -58.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.87% | 15.61% | +40.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и NRG
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 25.51% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.51% | 10.65% | +14.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.54% | 33.52% | +27.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.28% | 45.32% | +28.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.77% | 40.02% | +50.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.27% | 39.06% | +35.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и NRG
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.40% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and NRG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.51%) compared to NRG (10.65%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs NRG's -79.41%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор