PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFLX с LRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NFLX с LRCX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

NFLX (Netflix, Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, NFLX returned 22.91%/yr vs 44.25%/yr for LRCX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и LRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Netflix, Inc. (NFLX) и Lam Research Corporation (LRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLX показывает доходность -27.90%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 79.54%. За последние 10 лет акции NFLX уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 22.91% против 44.25% соответственно.

NFLX

1 день
-1.96%
1 месяц
-12.64%
6 месяцев
-23.18%
С начала года
-27.90%
1 год
-44.10%
3 года*
16.50%
5 лет*
5.65%
10 лет*
22.91%
Всё время*
30.17%

LRCX

1 день
-2.09%
1 месяц
-21.15%
6 месяцев
37.85%
С начала года
79.54%
1 год
206.44%
3 года*
71.60%
5 лет*
38.36%
10 лет*
44.25%
Всё время*
23.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLX и LRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFLX
Netflix, Inc.		-27.90%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%
LRCX
Lam Research Corporation		79.54%139.16%-6.84%88.63%-40.72%53.66%64.18%119.33%-24.40%76.21%

Correlation

The correlation between NFLX and LRCX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г.

0.32

The correlation between NFLX and LRCX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NFLX:

$284.65B

LRCX:

$383.62B

EPS

NFLX:

$3.17

LRCX:

$5.30

Коэффициент P/E

NFLX:

21.32

LRCX:

57.89

Коэффициент PEG

NFLX:

0.84

LRCX:

4.38

Коэффициент P/S

NFLX:

6.02

LRCX:

17.91

Коэффициент P/B

NFLX:

9.55

LRCX:

36.60

Общая выручка (12 мес.)

NFLX:

$48.37B

LRCX:

$21.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

NFLX:

$23.76B

LRCX:

$10.84B

EBITDA (12 мес.)

NFLX:

$30.55B

LRCX:

$6.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Netflix, Inc.

Lam Research Corporation

Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с MSFTNFLX с AAPLNFLX с WBDNFLX с NFLY
Часто сравнивают с LRCX:
LRCX с AMATLRCX с ASMLLRCX с KLACLRCX с MULRCX с NVDALRCX с TOELYLRCX с SPY

Доходность на риск

NFLX vs. LRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLX c LRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLXLRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.27
3.51

-4.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.98
3.36

-5.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.43

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

7.11

-8.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

26.34

-28.11

NFLX vs. LRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа LRCX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и LRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLX и LRCX

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и LRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLXLRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-87.90%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.49%

-29.21%

-17.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

-47.10%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.95%

-56.39%

-19.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.95%

-56.39%

-19.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.52%

-29.21%

-20.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.98%

-28.13%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.06%

7.87%

+17.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и LRCX

Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 13.34%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 27.18%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLXLRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

27.18%

-13.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.81%

48.75%

-20.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.79%

59.36%

-24.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.50%

48.08%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

45.70%

-4.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и LRCX

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRCX
Lam Research Corporation		0.34%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и LRCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.56B
5.84B
(NFLX) Общая выручка
(LRCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NFLX и LRCX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Netflix, Inc. и Lam Research Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
51.9%
49.8%
Активы портфеля
NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

LRCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.

LRCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.

LRCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.

Часто задаваемые вопросы

NFLX and LRCX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRCX has higher volatility (27.18%) compared to NFLX (13.34%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs LRCX's -87.90%.

LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLX и LRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор