Сравнение WSM с FICO
WSM (Williams-Sonoma, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, WSM returned 25.88%/yr vs 26.67%/yr for FICO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WSM и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WSM имеют среднегодовую доходность 25.88%, а акции FICO немного впереди с 26.67%.
WSM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 50.28%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 25.88%
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
Сравнение доходности по годам WSM и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 14.19% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between WSM and FICO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.27 |
The correlation between WSM and FICO shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WSM:
$24.28B
FICO:
$28.67B
WSM:
$8.93
FICO:
$31.51
WSM:
22.68
FICO:
38.32
WSM:
4.59
FICO:
2.04
WSM:
3.13
FICO:
12.90
WSM:
$7.88B
FICO:
$2.26B
WSM:
$3.63B
FICO:
$1.90B
WSM:
$1.49B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSM vs. FICO — Ранг доходности на риск
WSM
FICO
Сравнение WSM c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WSM | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.62 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | -1.18 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WSM | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.63 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок WSM и FICO
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSM | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -79.26% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -52.12% | +28.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.79% | -61.28% | +24.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.92% | -61.28% | +9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.71% | -61.28% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -49.32% | +41.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.04% | -18.02% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 27.06% | -16.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и FICO
Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 10.77%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSM | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 14.53% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 39.17% | -14.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.72% | 50.75% | -17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.64% | 40.72% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.20% | 38.08% | +6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и FICO
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.35% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WSM и FICO
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
WSM and FICO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.53%) compared to WSM (10.77%). In terms of maximum drawdown, WSM dropped -89.01% vs FICO's -79.26%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WSM и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор