Сравнение LRCX с MSTR
LRCX (Lam Research Corporation) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — LRCX in Semiconductor Equipment & Materials, MSTR in Software - Application. Over the past 10 years, LRCX returned 44.25%/yr vs 17.94%/yr for MSTR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 79.54%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.62%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 44.25% против 17.94% соответственно.
LRCX
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -21.15%
- 6 месяцев
- 37.85%
- С начала года
- 79.54%
- 1 год
- 206.44%
- 3 года*
- 71.60%
- 5 лет*
- 38.36%
- 10 лет*
- 44.25%
- Всё время*
- 23.85%
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам LRCX и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 79.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between LRCX and MSTR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.35 |
The correlation between LRCX and MSTR shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LRCX:
$383.62B
MSTR:
$29.06B
LRCX:
$5.30
MSTR:
-$39.78
LRCX:
17.91
MSTR:
61.95
LRCX:
36.60
MSTR:
0.89
LRCX:
$21.68B
MSTR:
$490.47M
LRCX:
$10.84B
MSTR:
$334.08M
LRCX:
$6.10B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. MSTR — Ранг доходности на риск
LRCX
MSTR
Сравнение LRCX c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCX | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.77 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.11 | -0.95 | +8.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.34 | -1.38 | +27.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCX и MSTR
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -99.86% | +11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.21% | -80.70% | +51.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -82.63% | +35.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -84.11% | +27.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -89.27% | +32.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.21% | -79.36% | +50.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -86.43% | +58.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.87% | 55.87% | -48.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и MSTR
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 27.18% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 25.51%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.18% | 25.51% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.75% | 60.54% | -11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.36% | 74.28% | -14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.08% | 90.77% | -42.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.70% | 74.27% | -28.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и MSTR
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.34% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LRCX and MSTR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (27.18%) compared to MSTR (25.51%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs MSTR's -99.86%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор