PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с WSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с WSM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TPL returned 36.58%/yr vs 27.10%/yr for WSM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и WSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у WSM с доходностью 26.06%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции WSM по среднегодовой доходности: 36.58% против 27.10% соответственно.

TPL

1 день
2.53%
1 месяц
-1.82%
С начала года
32.28%
6 месяцев
35.91%
1 год
4.22%
3 года*
38.06%
5 лет*
18.80%
10 лет*
36.58%

WSM

1 день
2.19%
1 месяц
29.92%
С начала года
26.06%
6 месяцев
20.02%
1 год
46.51%
3 года*
53.75%
5 лет*
23.70%
10 лет*
27.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и WSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		32.28%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		26.06%-2.09%86.56%80.24%-30.49%68.60%42.38%50.07%0.61%10.20%

Correlation

The correlation between TPL and WSM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.13

The correlation between TPL and WSM shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$26.15B

WSM:

$26.80B

EPS

TPL:

$7.30

WSM:

$8.93

Коэффициент P/E

TPL:

51.93

WSM:

25.04

Коэффициент PEG

TPL:

2.75

WSM:

5.06

Коэффициент P/S

TPL:

31.17

WSM:

3.46

Коэффициент P/B

TPL:

16.81

WSM:

14.33

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

WSM:

$7.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

WSM:

$3.63B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

WSM:

$1.49B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Williams-Sonoma, Inc.

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO
Часто сравнивают с WSM:
WSM с MUSAWSM с CEWSM с WRKWSM с GDDYWSM с TRGPWSM с SPYWSM с VTI

Доходность на риск

TPL vs. WSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WSM
Ранг доходности на риск WSM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c WSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLWSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.35

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.06

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

2.01

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

4.55

-4.30

TPL vs. WSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа WSM равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и WSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPL и WSM

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и WSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLWSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-89.01%

+15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-23.27%

-8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-36.79%

-15.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-51.92%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-59.71%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.65%

0.00%

-33.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-25.03%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

10.25%

+6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и WSM

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLWSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

12.02%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.06%

25.57%

+12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

34.63%

+12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.25%

44.77%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

44.26%

+2.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и WSM

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности WSM в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.60%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%
WSM
Williams-Sonoma, Inc.		1.23%1.43%1.16%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и WSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
236.82M
1.81B
(TPL) Общая выручка
(WSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и WSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и Williams-Sonoma, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
44.0%
Активы портфеля
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

WSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

WSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and WSM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.23%) compared to WSM (12.02%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs WSM's -89.01%.

WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и WSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор