Сравнение MSTR с NVDA
MSTR (Strategy Inc) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, MSTR returned 21.08%/yr vs 68.47%/yr for NVDA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 21.08% против 68.47% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- -32.19%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -30.75%
- 1 год
- -66.03%
- 3 года*
- 65.16%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 21.08%
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
Сравнение доходности по годам MSTR и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -16.29% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between MSTR and NVDA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1999 г. | 0.36 |
The correlation between MSTR and NVDA shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$42.47B
NVDA:
$5.09T
MSTR:
-$40.19
NVDA:
$6.53
MSTR:
79.74
NVDA:
20.13
MSTR:
1.16
NVDA:
26.03
MSTR:
$490.47M
NVDA:
$253.49B
MSTR:
$334.08M
NVDA:
$187.95B
MSTR:
$466.93M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. NVDA — Ранг доходности на риск
MSTR
NVDA
Сравнение MSTR c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTR | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.36 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 5.73 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTR | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 1.37 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.25 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 1.38 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.63 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок MSTR и NVDA
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -89.72% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -20.21% | -56.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -36.88% | -40.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -66.34% | -17.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -66.34% | -22.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.15% | -11.39% | -61.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.47% | -36.20% | -50.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.19% | 8.30% | +43.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и NVDA
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 13.14% | +8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.80% | 26.37% | +30.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.82% | 34.81% | +36.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.87% | 51.75% | +39.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.77% | 49.85% | +23.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и NVDA
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and NVDA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.43%) compared to NVDA (13.14%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор