Сравнение MU с WSM
MU (Micron Technology, Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 27.10%/yr for WSM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у WSM с доходностью 26.06%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции WSM по среднегодовой доходности: 55.83% против 27.10% соответственно.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
WSM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 29.92%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 46.51%
- 3 года*
- 53.75%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 27.10%
Сравнение доходности по годам MU и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.06% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between MU and WSM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between MU and WSM shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.12T
WSM:
$26.80B
MU:
$21.26
WSM:
$8.93
MU:
46.18
WSM:
25.04
MU:
0.17
WSM:
5.06
MU:
19.16
WSM:
3.46
MU:
15.44
WSM:
14.33
MU:
$58.12B
WSM:
$7.88B
MU:
$33.96B
WSM:
$3.63B
MU:
$25.99B
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. WSM — Ранг доходности на риск
MU
WSM
Сравнение MU c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.23 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | 2.01 | +22.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | 4.55 | +90.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и WSM
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -89.01% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -23.27% | -7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -36.79% | -20.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -51.92% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -59.71% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | 0.00% | -9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -25.03% | -33.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 10.25% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и WSM
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 12.02% | +20.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 25.57% | +32.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 34.63% | +35.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 44.77% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 44.26% | +5.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и WSM
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности WSM в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.23% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и WSM
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
MU and WSM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to WSM (12.02%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs WSM's -89.01%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор