Сравнение UTHR с MSTR
UTHR (United Therapeutics Corporation) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. UTHR operates in Biotechnology (Healthcare), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, UTHR returned 17.47%/yr vs 18.32%/yr for MSTR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTHR и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTHR показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -39.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UTHR имеют среднегодовую доходность 17.47%, а акции MSTR немного впереди с 18.32%.
UTHR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 91.69%
- 3 года*
- 35.15%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.47%
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
Сравнение доходности по годам UTHR и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTHR United Therapeutics Corporation | 11.84% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 42.35% | 72.33% | -19.12% | -26.39% | 3.15% |
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between UTHR and MSTR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г. | 0.22 |
The correlation between UTHR and MSTR shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UTHR:
$25.72B
MSTR:
$30.95B
UTHR:
$27.12
MSTR:
-$39.78
UTHR:
8.16
MSTR:
58.70
UTHR:
4.36
MSTR:
0.84
UTHR:
$3.17B
MSTR:
$490.47M
UTHR:
$2.74B
MSTR:
$334.08M
UTHR:
$1.75B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTHR vs. MSTR — Ранг доходности на риск
UTHR
MSTR
Сравнение UTHR c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTHR | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.78 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.66 | -0.93 | +9.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.01 | -1.37 | +20.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTHR и MSTR
Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTHR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -99.86% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -81.95% | +71.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.00% | -82.63% | +49.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.00% | -84.11% | +51.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.56% | -89.27% | +33.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -80.44% | +71.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -86.44% | +51.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 55.19% | -50.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHR и MSTR
Текущая волатильность для United Therapeutics Corporation (UTHR) составляет 5.39%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что UTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTHR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 28.41% | -23.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.92% | 60.21% | -34.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.51% | 74.35% | -26.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.04% | 90.65% | -55.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.97% | 74.13% | -39.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHR и MSTR
Ни UTHR, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTHR и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UTHR and MSTR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to UTHR (5.39%). In terms of maximum drawdown, UTHR dropped -93.18% vs MSTR's -99.86%.
UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTHR и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор