Сравнение NVO с WSM
NVO (Novo Nordisk A/S) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NVO returned 8.17%/yr vs 27.60%/yr for WSM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 35.44%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 8.17% против 27.60% соответственно.
NVO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -2.80%
- 1 год
- -26.15%
- 3 года*
- -13.58%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.17%
WSM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 35.44%
- 6 месяцев
- 29.25%
- 1 год
- 48.39%
- 3 года*
- 59.26%
- 5 лет*
- 27.03%
- 10 лет*
- 27.60%
Сравнение доходности по годам NVO и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -1.67% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 35.44% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between NVO and WSM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$215.05B
WSM:
$28.79B
NVO:
DKK 27.42
WSM:
$8.93
NVO:
11.57
WSM:
26.90
NVO:
0.50
WSM:
5.44
NVO:
4.30
WSM:
3.72
NVO:
6.95
WSM:
15.40
NVO:
DKK 327.80B
WSM:
$7.88B
NVO:
DKK 268.30B
WSM:
$3.63B
NVO:
DKK 181.54B
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. WSM — Ранг доходности на риск
NVO
WSM
Сравнение NVO c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.09 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 4.74 | -5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и WSM
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -89.01% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.17% | -23.27% | -25.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -36.79% | -37.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -51.92% | -22.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -59.71% | -14.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.87% | 0.00% | -64.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.83% | -25.01% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 10.25% | +20.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и WSM
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | 10.53% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.71% | 26.06% | +11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.65% | 34.94% | +16.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 44.79% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.57% | 44.24% | -11.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и WSM
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности WSM в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 3.73% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.14% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и WSM
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and WSM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (11.68%) compared to WSM (10.53%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор