Сравнение NVO с WSM
NVO (Novo Nordisk A/S) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NVO returned 8.18%/yr vs 26.54%/yr for WSM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 26.37%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 8.18% против 26.54% соответственно.
NVO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 14.86%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -19.26%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 14.52%
WSM
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 26.37%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 53.79%
- 5 лет*
- 25.40%
- 10 лет*
- 26.54%
- Всё время*
- 17.05%
Сравнение доходности по годам NVO и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 0.91% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.37% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between NVO and WSM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$220.46B
WSM:
$26.30B
NVO:
DKK 27.42
WSM:
$8.93
NVO:
11.83
WSM:
25.02
NVO:
0.51
WSM:
5.06
NVO:
4.40
WSM:
3.46
NVO:
7.11
WSM:
14.32
NVO:
DKK 327.80B
WSM:
$7.88B
NVO:
DKK 268.30B
WSM:
$3.63B
NVO:
DKK 181.54B
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. WSM — Ранг доходности на риск
NVO
WSM
Сравнение NVO c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVO | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.42 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 3.19 | -3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVO и WSM
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -89.01% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.17% | -23.27% | -25.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -36.79% | -37.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -51.92% | -22.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -59.71% | -14.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.95% | -6.70% | -57.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -24.98% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.75% | 10.35% | +21.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и WSM
Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 8.55% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 25.33% | +12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 34.62% | +17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 44.79% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 44.22% | -11.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и WSM
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности WSM в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 3.63% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.27% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и WSM
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and WSM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVO has higher volatility (9.48%) compared to WSM (8.55%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор