PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASY с DKS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CASY с DKS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CASY (Casey's General Stores, Inc.) and DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) are both stocks. CASY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while DKS operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CASY returned 23.37%/yr vs 21.90%/yr for DKS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CASY и DKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casey's General Stores, Inc. (CASY) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CASY показывает доходность 62.22%, что значительно выше, чем у DKS с доходностью 12.99%. За последние 10 лет акции CASY превзошли акции DKS по среднегодовой доходности: 23.37% против 21.90% соответственно.

CASY

1 день
-2.31%
1 месяц
0.76%
С начала года
62.22%
6 месяцев
66.01%
1 год
77.24%
3 года*
60.28%
5 лет*
34.73%
10 лет*
23.37%

DKS

1 день
-0.77%
1 месяц
3.55%
С начала года
12.99%
6 месяцев
4.67%
1 год
23.45%
3 года*
21.00%
5 лет*
20.82%
10 лет*
21.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CASY и DKS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CASY
Casey's General Stores, Inc.		62.22%40.12%45.01%23.27%14.49%11.25%13.24%25.12%15.59%-4.99%
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		12.99%-11.45%58.91%25.94%6.61%116.67%17.94%63.22%11.35%-44.79%

Correlation

The correlation between CASY and DKS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г.

0.31

Over the past year, the correlation between CASY and DKS has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CASY:

$33.29B

DKS:

$19.98B

EPS

CASY:

$19.17

DKS:

$3.67K

Коэффициент P/E

CASY:

46.69

DKS:

0.06

Коэффициент P/S

CASY:

1.90

DKS:

0.00

Коэффициент P/B

CASY:

8.42

DKS:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CASY:

$17.56B

DKS:

$5.18T

Валовая прибыль (12 мес.)

CASY:

$4.32B

DKS:

$1.69T

EBITDA (12 мес.)

CASY:

$1.58B

DKS:

$451.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Casey's General Stores, Inc.

DICK'S Sporting Goods, Inc.

Часто сравнивают с CASY:
CASY с SPYCASY с VOOCASY с QQQCASY с IWYCASY с ADMCASY с XLICASY с VTI
Часто сравнивают с DKS:
DKS с ASODKS с GMEDKS с FIVEDKS с FSLRDKS с FLWSDKS с SPYDKS с GPC

Доходность на риск

CASY vs. DKS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASY
Ранг доходности на риск CASY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DKS
Ранг доходности на риск DKS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASY c DKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CASYDKSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
0.65

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
1.21

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.13

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

1.22

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.15

2.81

+16.34

CASY vs. DKS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASY на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа DKS равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASY и DKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CASY и DKS

Максимальная просадка CASY за все время составила -74.32%, примерно равная максимальной просадке DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и DKS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASYDKSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.32%

-73.33%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-19.37%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.07%

-32.73%

+16.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-48.79%

+31.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-70.82%

+37.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-8.44%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.15%

-17.96%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

8.38%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CASY и DKS

Casey's General Stores, Inc. (CASY) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) с волатильностью 13.99%. Это указывает на то, что CASY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASYDKSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.67%

13.99%

+6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.59%

24.66%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.95%

35.97%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

43.53%

-15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.13%

45.34%

-17.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASY и DKS

Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности DKS в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASY
Casey's General Stores, Inc.		0.25%0.39%0.47%0.59%0.65%0.69%0.72%0.77%0.86%0.89%0.77%0.70%
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.		2.78%2.45%1.92%2.72%1.62%6.17%2.22%2.22%2.88%2.37%1.14%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CASY и DKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casey's General Stores, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T20222023202420252026
4.57B
5.16T
(CASY) Общая выручка
(DKS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CASY и DKS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Casey's General Stores, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
26.0%
32.6%
Активы портфеля
CASY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.57B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

DKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.

CASY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.13B при выручке в 4.57B, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.

DKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

CASY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.68M при выручке в 4.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

DKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

Часто задаваемые вопросы

CASY and DKS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CASY has higher volatility (20.67%) compared to DKS (13.99%). In terms of maximum drawdown, CASY dropped -74.32% vs DKS's -73.33%.

CASY currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CASY и DKS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор