PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSTR с TPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSTR с TPL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MSTR (Strategy Inc) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MSTR returned 17.94%/yr vs 37.28%/yr for TPL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc (MSTR) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -35.62%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 41.69%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 17.94% против 37.28% соответственно.

MSTR

1 день
3.13%
1 месяц
-13.07%
6 месяцев
-43.69%
С начала года
-35.62%
1 год
-76.89%
3 года*
30.85%
5 лет*
11.92%
10 лет*
17.94%
Всё время*
9.32%

TPL

1 день
-2.36%
1 месяц
14.29%
6 месяцев
20.59%
С начала года
41.69%
1 год
22.88%
3 года*
36.95%
5 лет*
20.54%
10 лет*
37.28%
Всё время*
20.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTR и TPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSTR
Strategy Inc		-35.62%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		41.69%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%

Correlation

The correlation between MSTR and TPL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г.

0.15

The correlation between MSTR and TPL shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$29.06B

TPL:

$27.99B

EPS

MSTR:

-$39.78

TPL:

$7.30

Коэффициент P/S

MSTR:

61.95

TPL:

33.39

Коэффициент P/B

MSTR:

0.89

TPL:

18.00

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$490.47M

TPL:

$839.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$334.08M

TPL:

$625.27M

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

$466.93M

TPL:

$690.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с STRCMSTR с MARA
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с UFPTTPL с CPRXTPL с VOO

Доходность на риск

MSTR vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 99
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTRTPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
0.48

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
0.98

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.13

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.67

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

1.49

-2.87

MSTR vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTR и TPL

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и TPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTRTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-73.05%

-26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.70%

-34.23%

-46.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.63%

-52.22%

-30.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.11%

-52.50%

-31.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.27%

-65.46%

-23.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.36%

-28.92%

-50.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.43%

-27.27%

-59.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.87%

15.40%

+40.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и TPL

Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 25.51% по сравнению с Texas Pacific Land Corporation (TPL) с волатильностью 11.61%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTRTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.51%

11.61%

+13.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.54%

37.08%

+23.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.28%

47.66%

+26.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.77%

46.23%

+44.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.27%

47.27%

+27.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и TPL

MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.56%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
124.30M
236.82M
(MSTR) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MSTR and TPL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (25.51%) compared to TPL (11.61%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs TPL's -73.05%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTR и TPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор