Сравнение MPWR с MSTR
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MPWR in Semiconductors, MSTR in Software - Application. Over the past 10 years, MPWR returned 34.93%/yr vs 17.94%/yr for MSTR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 47.13%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.62%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 34.93% против 17.94% соответственно.
MPWR
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -14.89%
- 6 месяцев
- 29.07%
- С начала года
- 47.13%
- 1 год
- 84.50%
- 3 года*
- 36.56%
- 5 лет*
- 27.73%
- 10 лет*
- 34.93%
- Всё время*
- 26.82%
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам MPWR и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 47.13% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between MPWR and MSTR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.38 |
The correlation between MPWR and MSTR shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPWR:
$65.28B
MSTR:
$29.06B
MPWR:
$13.83
MSTR:
-$39.78
MPWR:
21.94
MSTR:
61.95
MPWR:
17.79
MSTR:
0.89
MPWR:
$2.96B
MSTR:
$490.47M
MPWR:
$1.63B
MSTR:
$334.08M
MPWR:
$861.78M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MPWR
MSTR
Сравнение MPWR c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPWR | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.77 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.95 | +4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | -1.38 | +9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPWR и MSTR
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -99.86% | +27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -80.70% | +56.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -82.63% | +30.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -84.11% | +32.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -89.27% | +37.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.25% | -79.36% | +58.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -86.43% | +68.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 55.87% | -45.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и MSTR
Текущая волатильность для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) составляет 20.92%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.51%. Это указывает на то, что MPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.92% | 25.51% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.98% | 60.54% | -17.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.83% | 74.28% | -21.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.46% | 90.77% | -36.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.72% | 74.27% | -26.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и MSTR
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.54% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MPWR and MSTR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.51%) compared to MPWR (20.92%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs MSTR's -99.86%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор