Сравнение MPWR с MSTR
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MPWR in Semiconductors, MSTR in Software - Application. Over the past 10 years, MPWR returned 37.72%/yr vs 21.08%/yr for MSTR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 72.37%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.29%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 37.72% против 21.08% соответственно.
MPWR
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 72.37%
- 6 месяцев
- 59.11%
- 1 год
- 128.65%
- 3 года*
- 47.03%
- 5 лет*
- 36.56%
- 10 лет*
- 37.72%
MSTR
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- -32.19%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -30.75%
- 1 год
- -66.03%
- 3 года*
- 65.16%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение доходности по годам MPWR и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 72.37% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
MSTR Strategy Inc | -16.29% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between MPWR and MSTR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.38 |
The correlation between MPWR and MSTR shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPWR:
$76.78B
MSTR:
$42.47B
MPWR:
$13.89
MSTR:
-$40.19
MPWR:
25.63
MSTR:
79.74
MPWR:
20.88
MSTR:
1.16
MPWR:
$2.96B
MSTR:
$490.47M
MPWR:
$1.63B
MSTR:
$334.08M
MPWR:
$861.78M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. MSTR — Ранг доходности на риск
MPWR
MSTR
Сравнение MPWR c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPWR | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.82 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | -0.86 | +6.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.40 | -1.27 | +16.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPWR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | -0.94 | +3.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.22 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.29 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.12 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и MSTR
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -99.86% | +27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -76.53% | +54.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -77.42% | +25.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -84.11% | +32.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -89.27% | +37.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -73.15% | +65.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -86.47% | +68.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 52.19% | -43.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и MSTR
Текущая волатильность для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) составляет 19.38%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что MPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.38% | 21.43% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 56.80% | -20.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.99% | 70.82% | -22.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.40% | 90.87% | -37.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.17% | 73.77% | -26.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и MSTR
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.43% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MPWR and MSTR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.43%) compared to MPWR (19.38%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs MSTR's -99.86%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор