Сравнение MSTR с SMCI
MSTR (Strategy Inc) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, MSTR returned 18.32%/yr vs 27.62%/yr for SMCI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -39.01%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 18.32% против 27.62% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
SMCI
- 1 день
- -8.10%
- 1 месяц
- -38.92%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 51.58%
- 10 лет*
- 27.62%
Сравнение доходности по годам MSTR и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -3.83% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between MSTR and SMCI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$30.95B
SMCI:
$18.96B
MSTR:
-$39.78
SMCI:
$2.66
MSTR:
58.70
SMCI:
0.56
MSTR:
0.84
SMCI:
2.50
MSTR:
$490.47M
SMCI:
$33.70B
MSTR:
$334.08M
SMCI:
$2.83B
MSTR:
$466.93M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. SMCI — Ранг доходности на риск
MSTR
SMCI
Сравнение MSTR c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.97 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.62 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.01 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и SMCI
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -84.84% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -66.18% | -15.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -84.84% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -84.84% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -84.84% | -4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | -76.31% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -32.07% | -54.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.19% | 40.53% | +14.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и SMCI
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 28.41%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 46.34%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 46.34% | -17.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.21% | 78.83% | -18.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 86.73% | -12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 87.17% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 71.52% | +2.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и SMCI
Ни MSTR, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and SMCI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (46.34%) compared to MSTR (28.41%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор