Сравнение MSTR с SMCI
MSTR (Strategy Inc) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, MSTR returned 21.08%/yr vs 32.81%/yr for SMCI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 50.29%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 21.08% против 32.81% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- -32.19%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -30.75%
- 1 год
- -66.03%
- 3 года*
- 65.16%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 21.08%
SMCI
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 24.37%
- С начала года
- 50.29%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 64.69%
- 10 лет*
- 32.81%
Сравнение доходности по годам MSTR и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -16.29% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 50.29% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between MSTR and SMCI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$42.47B
SMCI:
$29.63B
MSTR:
-$40.19
SMCI:
$2.70
MSTR:
79.74
SMCI:
0.86
MSTR:
1.16
SMCI:
3.91
MSTR:
$490.47M
SMCI:
$33.70B
MSTR:
$334.08M
SMCI:
$2.83B
MSTR:
$466.93M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. SMCI — Ранг доходности на риск
MSTR
SMCI
Сравнение MSTR c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTR | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.09 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.09 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 0.15 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTR | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.07 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.76 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.36 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MSTR и SMCI
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -84.84% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -66.18% | -10.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -84.84% | +7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -84.84% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -84.84% | -4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.15% | -62.97% | -10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.47% | -31.96% | -54.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.19% | 38.91% | +13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и SMCI
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.43%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.36%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 26.36% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.80% | 67.65% | -10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.82% | 79.63% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.87% | 85.44% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.77% | 70.55% | +3.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и SMCI
Ни MSTR, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and SMCI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.36%) compared to MSTR (21.43%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор