Сравнение MSTR с SMCI
MSTR (Strategy Inc) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, MSTR returned 17.94%/yr vs 28.09%/yr for SMCI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -35.62%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью -18.59%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 17.94% против 28.09% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
SMCI
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -22.28%
- 6 месяцев
- -26.99%
- С начала года
- -18.59%
- 1 год
- -53.97%
- 3 года*
- -7.71%
- 5 лет*
- 46.65%
- 10 лет*
- 28.09%
- Всё время*
- 18.59%
Сравнение доходности по годам MSTR и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -18.59% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between MSTR and SMCI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$29.06B
SMCI:
$15.41B
MSTR:
-$39.78
SMCI:
$2.66
MSTR:
61.95
SMCI:
0.47
MSTR:
0.89
SMCI:
2.12
MSTR:
$490.47M
SMCI:
$33.70B
MSTR:
$334.08M
SMCI:
$2.83B
MSTR:
$466.93M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. SMCI — Ранг доходности на риск
MSTR
SMCI
Сравнение MSTR c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.92 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.82 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.27 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и SMCI
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -84.84% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.70% | -66.18% | -14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -84.84% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -84.84% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -84.84% | -4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -79.94% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.43% | -32.20% | -54.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.87% | 42.59% | +13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и SMCI
Strategy Inc (MSTR) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеют волатильность 25.51% и 25.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.51% | 25.95% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.54% | 79.52% | -18.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.28% | 87.18% | -12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.77% | 87.36% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.27% | 71.08% | +3.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и SMCI
Ни MSTR, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and SMCI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (25.95%) compared to MSTR (25.51%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор