Сравнение AMZN с NRG
AMZN (Amazon.com, Inc) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, AMZN returned 20.80%/yr vs 28.42%/yr for NRG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -5.78%. За последние 10 лет акции AMZN уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 20.80% против 28.42% соответственно.
AMZN
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 7.54%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 20.80%
NRG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 11.21%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- -7.29%
- 3 года*
- 61.88%
- 5 лет*
- 33.48%
- 10 лет*
- 28.42%
Сравнение доходности по годам AMZN и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 4.04% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
NRG NRG Energy, Inc. | -5.78% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between AMZN and NRG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.24 |
The correlation between AMZN and NRG shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.61T
NRG:
$31.01B
AMZN:
$8.36
NRG:
$1.21
AMZN:
28.72
NRG:
123.40
AMZN:
0.70
NRG:
1.85
AMZN:
3.51
NRG:
0.91
AMZN:
5.91
NRG:
7.34
AMZN:
$742.78B
NRG:
$32.38B
AMZN:
$348.59B
NRG:
$4.69B
AMZN:
$152.71B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. NRG — Ранг доходности на риск
AMZN
NRG
Сравнение AMZN c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.21 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -0.50 | +1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и NRG
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -79.41% | -14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -34.24% | +12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -34.24% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -34.24% | -21.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -48.76% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -18.73% | +6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -27.99% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 14.56% | -4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и NRG
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 11.13%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 12.86% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 34.57% | -12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 45.19% | -14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.74% | 39.93% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 39.08% | -6.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и NRG
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.23% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и NRG
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and NRG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (12.86%) compared to AMZN (11.13%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs NRG's -79.41%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор