Сравнение MSTR с MU
MSTR (Strategy Inc) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, MSTR returned 21.08%/yr vs 55.03%/yr for MU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 21.08% против 55.03% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- -32.19%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -30.75%
- 1 год
- -66.03%
- 3 года*
- 65.16%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 21.08%
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам MSTR и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -16.29% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between MSTR and MU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.31 |
The correlation between MSTR and MU shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$42.47B
MU:
$1.08T
MSTR:
-$40.19
MU:
$21.26
MSTR:
79.74
MU:
18.53
MSTR:
1.16
MU:
14.94
MSTR:
$490.47M
MU:
$58.12B
MSTR:
$334.08M
MU:
$33.96B
MSTR:
$466.93M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. MU — Ранг доходности на риск
MSTR
MU
Сравнение MSTR c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTR | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.81 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 25.90 | -26.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 100.37 | -101.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTR | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 11.44 | -12.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 1.24 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 1.11 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.31 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MSTR и MU
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -98.25% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -30.28% | -46.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -57.63% | -19.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -57.63% | -26.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -57.63% | -31.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.15% | -12.07% | -61.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.47% | -58.19% | -28.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.19% | 7.80% | +44.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и MU
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.43%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 34.16% | -12.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.80% | 56.74% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.82% | 68.70% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.87% | 52.91% | +37.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.77% | 49.99% | +23.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и MU
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and MU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to MSTR (21.43%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор