Сравнение MSTR с MU
MSTR (Strategy Inc) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, MSTR returned 18.32%/yr vs 57.50%/yr for MU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -39.01%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 301.44%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 18.32% против 57.50% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
MU
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 17.95%
- С начала года
- 301.44%
- 6 месяцев
- 289.22%
- 1 год
- 820.18%
- 3 года*
- 163.91%
- 5 лет*
- 69.08%
- 10 лет*
- 57.50%
Сравнение доходности по годам MSTR и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
MU Micron Technology, Inc. | 301.44% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between MSTR and MU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.31 |
The correlation between MSTR and MU shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$30.95B
MU:
$1.31T
MSTR:
-$39.78
MU:
$44.42
MSTR:
58.70
MU:
14.42
MSTR:
0.84
MU:
12.99
MSTR:
$490.47M
MU:
$90.27B
MSTR:
$334.08M
MU:
$65.51B
MSTR:
$466.93M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. MU — Ранг доходности на риск
MSTR
MU
Сравнение MSTR c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.77 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 27.36 | -28.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 106.27 | -107.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и MU
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -98.25% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -30.28% | -51.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -57.63% | -25.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -57.63% | -26.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -57.63% | -31.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | -5.63% | -74.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -58.10% | -28.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.19% | 7.79% | +47.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и MU
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 28.41%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.74%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 36.74% | -8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.21% | 61.74% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 74.57% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 54.52% | +36.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 50.62% | +23.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и MU
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and MU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.74%) compared to MSTR (28.41%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.13 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор