PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRG с MPWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRG с MPWR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NRG (NRG Energy, Inc.) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while MPWR operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 37.94%/yr for MPWR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRG и MPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NRG Energy, Inc. (NRG) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 74.38%. За последние 10 лет акции NRG уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 26.90% против 37.94% соответственно.

NRG

1 день
1.43%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-21.80%
1 год
-15.96%
3 года*
57.21%
5 лет*
30.96%
10 лет*
26.90%

MPWR

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.43%
С начала года
74.38%
6 месяцев
67.26%
1 год
121.18%
3 года*
44.43%
5 лет*
36.35%
10 лет*
37.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRG и MPWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.72%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		74.38%54.45%-5.55%79.78%-27.78%35.49%107.49%54.80%4.49%38.23%

Correlation

The correlation between NRG and MPWR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRG:

$26.10B

MPWR:

$77.67B

EPS

NRG:

$1.21

MPWR:

$13.89

Коэффициент P/E

NRG:

103.60

MPWR:

113.54

Коэффициент PEG

NRG:

1.56

MPWR:

1.43

Коэффициент P/S

NRG:

0.76

MPWR:

25.93

Коэффициент P/B

NRG:

6.18

MPWR:

21.12

Общая выручка (12 мес.)

NRG:

$32.38B

MPWR:

$2.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

NRG:

$4.69B

MPWR:

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

NRG:

$2.57B

MPWR:

$861.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NRG Energy, Inc.

Monolithic Power Systems, Inc.

Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE
Часто сравнивают с MPWR:
MPWR с ADIMPWR с ONMPWR с KLACMPWR с MCHPMPWR с CDNSMPWR с FNMPWR с MTSI

Доходность на риск

NRG vs. MPWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MPWR
Ранг доходности на риск MPWR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPWR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRG c MPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGMPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.51

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
3.00

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.37

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

5.43

-5.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

14.45

-15.62

NRG vs. MPWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRG на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа MPWR равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRG и MPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRG и MPWR

Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и MPWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGMPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-72.27%

-7.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-22.45%

-11.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-51.65%

+17.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-51.65%

+17.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-51.65%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-6.66%

-24.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-17.71%

-10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

8.44%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NRG и MPWR

Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 15.26%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGMPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

20.33%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

37.42%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.88%

48.53%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.03%

53.53%

-13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.16%

47.23%

-8.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRG и MPWR

Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности MPWR в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.42%0.69%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRG и MPWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.26B
804.19M
(NRG) Общая выручка
(MPWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NRG и MPWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NRG Energy, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
55.3%
Активы портфеля
NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

MPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

MPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

NRG and MPWR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPWR has higher volatility (20.33%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs MPWR's -72.27%.

MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRG и MPWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор