Сравнение NFLX с DKS
NFLX (Netflix, Inc.) and DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while DKS operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NFLX returned 22.91%/yr vs 18.85%/yr for DKS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и DKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -27.90%, что значительно ниже, чем у DKS с доходностью 9.58%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции DKS по среднегодовой доходности: 22.91% против 18.85% соответственно.
NFLX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -12.64%
- 6 месяцев
- -23.18%
- С начала года
- -27.90%
- 1 год
- -44.10%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 22.91%
- Всё время*
- 30.17%
DKS
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.00%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 18.85%
- Всё время*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам NFLX и DKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -27.90% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 9.58% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
Correlation
The correlation between NFLX and DKS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г. | 0.22 |
The correlation between NFLX and DKS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$284.65B
DKS:
$18.31B
NFLX:
$3.17
DKS:
$3.67K
NFLX:
21.32
DKS:
0.06
NFLX:
6.02
DKS:
0.00
NFLX:
9.55
DKS:
0.00
NFLX:
$48.37B
DKS:
$5.18T
NFLX:
$23.76B
DKS:
$1.69T
NFLX:
$30.55B
DKS:
$451.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. DKS — Ранг доходности на риск
NFLX
DKS
Сравнение NFLX c DKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | DKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.05 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.24 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 0.55 | -2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и DKS
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и DKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -73.33% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.49% | -19.37% | -27.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | -32.73% | -16.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -48.79% | -27.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -70.82% | -5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.52% | -11.20% | -38.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.98% | -17.92% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | 8.59% | +16.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и DKS
Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 10.01% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 24.82% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.79% | 35.63% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.50% | 43.54% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.38% | 45.38% | -4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и DKS
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.30% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и DKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и DKS
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and DKS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (13.34%) compared to DKS (10.01%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs DKS's -73.33%.
DKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и DKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор