Сравнение MSTR с MSFT
MSTR (Strategy Inc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTR показывает доходность -18.41%, а MSFT немного ниже – -18.85%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 20.92% против 24.39% соответственно.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам MSTR и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between MSTR and MSFT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.36 |
The correlation between MSTR and MSFT shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
MSFT:
$2.91T
MSTR:
-$40.19
MSFT:
$16.79
MSTR:
77.72
MSFT:
9.16
MSTR:
1.13
MSFT:
7.02
MSTR:
$490.47M
MSFT:
$318.27B
MSTR:
$334.08M
MSFT:
$217.41B
MSTR:
$466.93M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MSTR
MSFT
Сравнение MSTR c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.53 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.08 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и MSFT
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -69.38% | -30.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -33.91% | -42.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -33.91% | -43.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -37.15% | -46.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -37.15% | -52.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -27.46% | -46.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -21.78% | -64.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 16.48% | +36.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и MSFT
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 10.52% | +11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 22.31% | +35.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 25.42% | +45.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 26.66% | +64.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 27.06% | +46.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и MSFT
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and MSFT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор