PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASY с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CASY с MSFT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CASY (Casey's General Stores, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CASY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CASY returned 20.86%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CASY и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CASY показывает доходность 40.30%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции CASY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 20.86% против 25.03% соответственно.

CASY

1 день
2.65%
1 месяц
-9.20%
С начала года
40.30%
6 месяцев
39.65%
1 год
77.16%
3 года*
50.82%
5 лет*
29.48%
10 лет*
20.86%

MSFT

1 день
-3.17%
1 месяц
3.54%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-6.96%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.17%
10 лет*
25.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CASY и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CASY
Casey's General Stores, Inc.		40.30%40.12%45.01%23.27%14.49%11.25%13.24%25.12%15.59%-4.99%
MSFT
Microsoft Corporation		-11.24%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between CASY and MSFT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.23

The correlation between CASY and MSFT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CASY:

$28.83B

MSFT:

$3.18T

EPS

CASY:

$17.43

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

CASY:

44.41

MSFT:

25.45

Коэффициент PEG

CASY:

2.91

MSFT:

1.78

Коэффициент P/S

CASY:

1.70

MSFT:

10.01

Общая выручка (12 мес.)

CASY:

$16.98B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CASY:

$3.05B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

CASY:

$1.37B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Casey's General Stores, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с CASY:
CASY с SPYCASY с VOOCASY с QQQCASY с IWYCASY с ADMCASY с XLICASY с VTI
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

CASY vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASY
Ранг доходности на риск CASY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASY c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CASYMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
-0.28

+3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
-0.21

+4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.97

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

-0.21

+5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.47

-0.44

+21.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CASY vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASY на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CASYMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

-0.28

+3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.46

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.93

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.75

-0.24

Просадки

Сравнение просадок CASY и MSFT

Максимальная просадка CASY за все время составила -74.32%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASYMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.32%

-69.38%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-33.91%

+17.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.07%

-33.91%

+17.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-37.15%

+16.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-37.15%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-20.67%

+7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.15%

-21.78%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

15.95%

-12.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CASY и MSFT

Текущая волатильность для Casey's General Stores, Inc. (CASY) составляет 8.20%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что CASY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASYMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

9.95%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.73%

22.34%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.07%

25.12%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

26.63%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

27.04%

+0.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASY и MSFT

Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности MSFT в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASY
Casey's General Stores, Inc.		0.29%0.39%0.47%0.59%0.65%0.69%0.72%0.77%0.86%0.89%0.77%0.70%
MSFT
Microsoft Corporation		0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CASY и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casey's General Stores, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.92B
82.89B
(CASY) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CASY и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Casey's General Stores, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
67.6%
Активы портфеля
CASY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CASY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CASY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 130.07M при выручке в 3.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

CASY and MSFT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (9.95%) compared to CASY (8.20%). In terms of maximum drawdown, CASY dropped -74.32% vs MSFT's -69.38%.

CASY currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CASY и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор