PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CASY с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CASY и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CASY и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CASY
Casey's General Stores, Inc.
33.50%40.12%45.01%23.27%14.49%11.25%13.24%25.12%15.59%-4.99%
MSFT
Microsoft Corporation
-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CASY:

$27.45B

MSFT:

$2.76T

EPS

CASY:

$17.42

MSFT:

$15.98

Коэффициент P/E

CASY:

42.32

MSFT:

23.11

Коэффициент PEG

CASY:

2.77

MSFT:

1.62

Коэффициент P/S

CASY:

1.62

MSFT:

9.02

Общая выручка (12 мес.)

CASY:

$16.98B

MSFT:

$305.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

CASY:

$3.05B

MSFT:

$209.50B

EBITDA (12 мес.)

CASY:

$1.37B

MSFT:

$191.39B

Доходность по периодам

С начала года, CASY показывает доходность 33.50%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CASY имеют среднегодовую доходность 21.37%, а акции MSFT немного впереди с 22.41%.


CASY

1 день
1.28%
1 месяц
7.30%
С начала года
33.50%
6 месяцев
32.10%
1 год
68.00%
3 года*
51.25%
5 лет*
28.50%
10 лет*
21.37%

MSFT

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-2.61%
3 года*
9.46%
5 лет*
9.70%
10 лет*
22.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Casey's General Stores, Inc.

Microsoft Corporation

Доходность на риск

CASY vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CASY
Ранг доходности на риск CASY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASY: 9797
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASY c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CASYMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

-0.10

+2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

0.04

+3.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.01

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.45

-0.03

+7.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.84

-0.07

+21.91

CASY vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASY на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CASYMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

-0.10

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.37

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.73

-0.23

Корреляция

Корреляция между CASY и MSFT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CASY и MSFT

Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности MSFT в 0.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASY
Casey's General Stores, Inc.
0.30%0.39%0.47%0.59%0.65%0.69%0.72%0.77%0.86%0.89%0.77%0.70%
MSFT
Microsoft Corporation
0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок CASY и MSFT

Максимальная просадка CASY за все время составила -74.32%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и MSFT.


Загрузка...

Показатели просадок


CASYMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.32%

-69.38%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-33.91%

+24.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-37.15%

+13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-37.15%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-31.58%

+31.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-21.77%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

12.61%

-9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CASY и MSFT

Casey's General Stores, Inc. (CASY) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что CASY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CASYMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

6.23%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

19.13%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.86%

26.44%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

26.16%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

26.88%

+0.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CASY и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casey's General Stores, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
3.92B
81.27B
(CASY) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CASY и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Casey's General Stores, Inc. и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
68.0%
Активы портфеля
CASY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

CASY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.

CASY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 130.07M при выручке в 3.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.