PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CASY с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CASY с MSFT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CASY (Casey's General Stores, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CASY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CASY returned 21.12%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CASY и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CASY показывает доходность 49.88%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции CASY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 21.12% против 23.73% соответственно.

CASY

1 день
2.29%
1 месяц
-4.42%
6 месяцев
29.97%
С начала года
49.88%
1 год
60.33%
3 года*
49.98%
5 лет*
34.26%
10 лет*
21.12%

MSFT

1 день
1.38%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
-11.78%
С начала года
-16.69%
1 год
-20.04%
3 года*
5.90%
5 лет*
8.28%
10 лет*
23.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CASY и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CASY
Casey's General Stores, Inc.		49.88%40.12%45.01%23.27%14.49%11.25%13.24%25.12%15.59%-4.99%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.69%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between CASY and MSFT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.23

The correlation between CASY and MSFT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CASY:

$30.60B

MSFT:

$2.98T

EPS

CASY:

$19.17

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

CASY:

43.14

MSFT:

23.89

Коэффициент PEG

CASY:

2.06

MSFT:

1.67

Коэффициент P/S

CASY:

1.76

MSFT:

9.40

Коэффициент P/B

CASY:

7.78

MSFT:

7.21

Общая выручка (12 мес.)

CASY:

$17.56B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CASY:

$4.32B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

CASY:

$1.58B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Casey's General Stores, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с CASY:
CASY с SPYCASY с VOOCASY с QQQCASY с IWYCASY с ADMCASY с XLICASY с VTI
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

CASY vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASY
Ранг доходности на риск CASY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASY c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CASYMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-0.74

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
-0.91

+4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.89

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

-0.58

+4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.74

-1.08

+12.82

CASY vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASY на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CASY и MSFT

Максимальная просадка CASY за все время составила -74.32%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASYMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.32%

-69.38%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-34.50%

+18.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.07%

-34.50%

+18.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-37.15%

+20.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-37.15%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-25.54%

+15.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-21.80%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

18.60%

-13.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CASY и MSFT

Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 11.04% и 10.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASYMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

10.80%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.48%

24.46%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.52%

27.35%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.15%

27.05%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

27.18%

+1.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASY и MSFT

Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности MSFT в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASY
Casey's General Stores, Inc.		0.28%0.39%0.47%0.59%0.65%0.69%0.72%0.77%0.86%0.89%0.77%0.70%
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CASY и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casey's General Stores, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
4.57B
82.89B
(CASY) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CASY и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Casey's General Stores, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
26.0%
67.6%
Активы портфеля
CASY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.57B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CASY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.13B при выручке в 4.57B, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CASY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.68M при выручке в 4.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

CASY and MSFT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CASY has higher volatility (11.04%) compared to MSFT (10.80%). In terms of maximum drawdown, CASY dropped -74.32% vs MSFT's -69.38%.

CASY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CASY и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор