Сравнение DKS с NRG
DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. DKS operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, DKS returned 20.88%/yr vs 28.42%/yr for NRG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DKS и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKS показывает доходность 18.79%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -5.78%. За последние 10 лет акции DKS уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 20.88% против 28.42% соответственно.
DKS
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 18.79%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 20.88%
NRG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 11.21%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- -7.29%
- 3 года*
- 61.88%
- 5 лет*
- 33.48%
- 10 лет*
- 28.42%
Сравнение доходности по годам DKS и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 18.79% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
NRG NRG Energy, Inc. | -5.78% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between DKS and NRG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
DKS:
$21.01B
NRG:
$31.01B
DKS:
$3.67K
NRG:
$1.21
DKS:
0.06
NRG:
123.40
DKS:
0.00
NRG:
0.91
DKS:
0.00
NRG:
7.34
DKS:
$5.18T
NRG:
$32.38B
DKS:
$1.69T
NRG:
$4.69B
DKS:
$451.62B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKS vs. NRG — Ранг доходности на риск
DKS
NRG
Сравнение DKS c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DKS | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.21 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | -0.50 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DKS и NRG
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKS | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -79.41% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -34.24% | +14.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -34.24% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -34.24% | -14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.82% | -48.76% | -22.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -18.73% | +15.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.94% | -27.99% | +10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 14.56% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и NRG
Текущая волатильность для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) составляет 11.15%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что DKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKS | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 12.86% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.14% | 34.57% | -9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.40% | 45.19% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.51% | 39.93% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.34% | 39.08% | +6.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и NRG
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности NRG в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.12% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.23% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKS и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKS и NRG
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
DKS and NRG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (12.86%) compared to DKS (11.15%). In terms of maximum drawdown, DKS dropped -73.33% vs NRG's -79.41%.
DKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DKS и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор