Сравнение DKS с NRG
DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. DKS operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, DKS returned 18.85%/yr vs 26.92%/yr for NRG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DKS и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKS показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -17.49%. За последние 10 лет акции DKS уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 18.85% против 26.92% соответственно.
DKS
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.00%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 18.85%
- Всё время*
- 21.56%
NRG
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- -13.59%
- С начала года
- -17.49%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 53.77%
- 5 лет*
- 30.09%
- 10 лет*
- 26.92%
- Всё время*
- 13.75%
Сравнение доходности по годам DKS и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 9.58% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
NRG NRG Energy, Inc. | -17.49% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between DKS and NRG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
DKS:
$18.31B
NRG:
$27.55B
DKS:
$3.67K
NRG:
$1.21
DKS:
0.06
NRG:
108.07
DKS:
0.00
NRG:
0.80
DKS:
0.00
NRG:
6.43
DKS:
$5.18T
NRG:
$32.38B
DKS:
$1.69T
NRG:
$4.69B
DKS:
$451.62B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKS vs. NRG — Ранг доходности на риск
DKS
NRG
Сравнение DKS c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DKS | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.38 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | -0.83 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DKS и NRG
Максимальная просадка DKS за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKS и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKS | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -79.41% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -34.24% | +14.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -34.24% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | -34.24% | -14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.82% | -48.76% | -22.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -28.83% | +17.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.92% | -27.98% | +10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 15.61% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKS и NRG
Текущая волатильность для DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) составляет 10.01%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что DKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKS | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 10.65% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 33.52% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 45.32% | -9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.54% | 40.02% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.38% | 39.06% | +6.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKS и NRG
Дивидендная доходность DKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности NRG в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.30% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.40% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKS и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DICK'S Sporting Goods, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKS и NRG
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
DKS and NRG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (10.65%) compared to DKS (10.01%). In terms of maximum drawdown, DKS dropped -73.33% vs NRG's -79.41%.
DKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DKS и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор