Сравнение AVGO с MSTR
AVGO (Broadcom Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — AVGO in Semiconductors, MSTR in Software - Application. Over the past 10 years, AVGO returned 41.00%/yr vs 18.32%/yr for MSTR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -39.01%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 41.00% против 18.32% соответственно.
AVGO
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -16.50%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 64.50%
- 5 лет*
- 53.71%
- 10 лет*
- 41.00%
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
Сравнение доходности по годам AVGO и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 8.01% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between AVGO and MSTR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.82T
MSTR:
$30.95B
AVGO:
$6.01
MSTR:
-$39.78
AVGO:
24.08
MSTR:
58.70
AVGO:
20.71
MSTR:
0.84
AVGO:
$75.47B
MSTR:
$490.47M
AVGO:
$50.53B
MSTR:
$334.08M
AVGO:
$42.03B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. MSTR — Ранг доходности на риск
AVGO
MSTR
Сравнение AVGO c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.78 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.93 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | -1.37 | +4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и MSTR
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -99.86% | +51.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -81.95% | +53.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -82.63% | +41.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -84.11% | +42.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -89.27% | +40.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -80.44% | +57.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -86.44% | +78.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.94% | 55.19% | -42.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и MSTR
Текущая волатильность для Broadcom Inc. (AVGO) составляет 21.97%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что AVGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.97% | 28.41% | -6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.54% | 60.21% | -26.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.59% | 74.35% | -27.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.66% | 90.65% | -46.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.57% | 74.13% | -34.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и MSTR
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.68% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVGO and MSTR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to AVGO (21.97%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs MSTR's -99.86%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор