PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с CASY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с CASY

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

FICO (Fair Isaac Corporation) and CASY (Casey's General Stores, Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while CASY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FICO returned 26.32%/yr vs 20.45%/yr for CASY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и CASY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у CASY с доходностью 41.40%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции CASY по среднегодовой доходности: 26.32% против 20.45% соответственно.

FICO

1 день
-0.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-30.35%
6 месяцев
-33.54%
1 год
-35.17%
3 года*
13.32%
5 лет*
18.56%
10 лет*
26.32%

CASY

1 день
0.21%
1 месяц
1.71%
С начала года
41.40%
6 месяцев
37.85%
1 год
54.73%
3 года*
48.08%
5 лет*
32.77%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и CASY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.35%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
CASY
Casey's General Stores, Inc.		41.40%40.12%45.01%23.27%14.49%11.25%13.24%25.12%15.59%-4.99%

Correlation

The correlation between FICO and CASY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г.

0.25

The correlation between FICO and CASY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$27.96B

CASY:

$29.02B

EPS

FICO:

$31.71

CASY:

$19.17

Коэффициент P/E

FICO:

37.13

CASY:

40.70

Коэффициент PEG

FICO:

1.97

CASY:

1.94

Коэффициент P/S

FICO:

12.50

CASY:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

CASY:

$17.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

CASY:

$4.32B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

CASY:

$1.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Casey's General Stores, Inc.

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AZOFICO с AVGOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с CASY:
CASY с SPYCASY с VOOCASY с QQQCASY с IWYCASY с ADMCASY с XLICASY с VTI

Доходность на риск

FICO vs. CASY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CASY
Ранг доходности на риск CASY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c CASY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOCASYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.75

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
3.08

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.37

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.42

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

12.01

-13.31

FICO vs. CASY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа CASY равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и CASY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и CASY

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки CASY в -74.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и CASY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOCASYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-74.32%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.93%

-16.07%

-34.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-16.07%

-45.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-17.13%

-44.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-33.41%

-27.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.57%

-14.85%

-35.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-15.14%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.08%

4.57%

+22.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и CASY

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 13.61%, в то время как у Casey's General Stores, Inc. (CASY) волатильность равна 20.60%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOCASYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.61%

20.60%

-6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.61%

26.07%

+13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.79%

31.46%

+19.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.88%

27.84%

+13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.11%

28.14%

+9.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и CASY

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASY
Casey's General Stores, Inc.		0.29%0.39%0.47%0.59%0.65%0.69%0.72%0.77%0.86%0.89%0.77%0.70%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и CASY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Casey's General Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
691.68M
4.57B
(FICO) Общая выручка
(CASY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и CASY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и Casey's General Stores, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
86.8%
26.0%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

CASY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.57B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

CASY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.13B при выручке в 4.57B, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

CASY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.68M при выручке в 4.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and CASY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CASY has higher volatility (20.60%) compared to FICO (13.61%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs CASY's -74.32%.

CASY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и CASY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор