Сравнение NFLX с WSM
NFLX (Netflix, Inc.) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NFLX returned 22.91%/yr vs 26.54%/yr for WSM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -27.90%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 26.37%. За последние 10 лет акции NFLX уступали акциям WSM по среднегодовой доходности: 22.91% против 26.54% соответственно.
NFLX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -12.64%
- 6 месяцев
- -23.18%
- С начала года
- -27.90%
- 1 год
- -44.10%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 22.91%
- Всё время*
- 30.17%
WSM
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 26.37%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 53.79%
- 5 лет*
- 25.40%
- 10 лет*
- 26.54%
- Всё время*
- 17.05%
Сравнение доходности по годам NFLX и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -27.90% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 26.37% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between NFLX and WSM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.26 |
The correlation between NFLX and WSM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$284.65B
WSM:
$26.30B
NFLX:
$3.17
WSM:
$8.93
NFLX:
21.32
WSM:
25.02
NFLX:
0.84
WSM:
5.06
NFLX:
6.02
WSM:
3.46
NFLX:
9.55
WSM:
14.32
NFLX:
$48.37B
WSM:
$7.88B
NFLX:
$23.76B
WSM:
$3.63B
NFLX:
$30.55B
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. WSM — Ранг доходности на риск
NFLX
WSM
Сравнение NFLX c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.18 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.42 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 3.19 | -4.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и WSM
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -89.01% | +7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.49% | -23.27% | -23.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | -36.79% | -12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -51.92% | -24.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -59.71% | -16.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.52% | -6.70% | -42.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.98% | -24.98% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | 10.35% | +14.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и WSM
Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 8.55% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 25.33% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.79% | 34.62% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.50% | 44.79% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.38% | 44.22% | -2.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и WSM
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.27% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и WSM
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and WSM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (13.34%) compared to WSM (8.55%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор