Сравнение AMZN с MSTR
AMZN (Amazon.com, Inc) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMZN имеют среднегодовую доходность 20.83%, а акции MSTR немного впереди с 20.92%.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам AMZN и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between AMZN and MSTR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.34 |
The correlation between AMZN and MSTR shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
MSTR:
$41.40B
AMZN:
$8.37
MSTR:
-$40.19
AMZN:
3.48
MSTR:
77.72
AMZN:
5.87
MSTR:
1.13
AMZN:
$742.78B
MSTR:
$490.47M
AMZN:
$348.59B
MSTR:
$334.08M
AMZN:
$152.71B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. MSTR — Ранг доходности на риск
AMZN
MSTR
Сравнение AMZN c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.88 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -1.27 | +2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и MSTR
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -99.86% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -76.53% | +54.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -77.42% | +46.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -84.11% | +27.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -89.27% | +33.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -73.84% | +60.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -86.45% | +58.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 53.01% | -43.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и MSTR
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 21.60% | -13.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 57.34% | -36.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 71.15% | -41.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 90.79% | -55.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 73.80% | -41.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и MSTR
Ни AMZN, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMZN and MSTR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs MSTR's -99.86%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор