Сравнение AMZN с MSTR
AMZN (Amazon.com, Inc) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AMZN returned 20.97%/yr vs 17.94%/yr for MSTR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.62%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 20.97% против 17.94% соответственно.
AMZN
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 4.55%
- С начала года
- 8.31%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 20.97%
- Всё время*
- 29.87%
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам AMZN и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 8.31% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between AMZN and MSTR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.34 |
The correlation between AMZN and MSTR shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.69T
MSTR:
$29.06B
AMZN:
$8.36
MSTR:
-$39.78
AMZN:
3.66
MSTR:
61.95
AMZN:
6.15
MSTR:
0.89
AMZN:
$742.78B
MSTR:
$490.47M
AMZN:
$348.59B
MSTR:
$334.08M
AMZN:
$152.71B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. MSTR — Ранг доходности на риск
AMZN
MSTR
Сравнение AMZN c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.77 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.95 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -1.38 | +2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и MSTR
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -99.86% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -80.70% | +58.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -82.63% | +51.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.77% | -84.11% | +28.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -89.27% | +33.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -79.36% | +70.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -86.43% | +58.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.92% | 55.87% | -45.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и MSTR
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 9.15%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.51%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 25.51% | -16.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | 60.54% | -38.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 74.28% | -43.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 90.77% | -55.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.61% | 74.27% | -41.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и MSTR
Ни AMZN, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMZN and MSTR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.51%) compared to AMZN (9.15%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs MSTR's -99.86%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор