Сравнение MPWR с NVO
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. MPWR operates in Semiconductors (Technology), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MPWR returned 34.93%/yr vs 8.18%/yr for NVO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 47.13%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 34.93% против 8.18% соответственно.
MPWR
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -14.89%
- 6 месяцев
- 29.07%
- С начала года
- 47.13%
- 1 год
- 84.50%
- 3 года*
- 36.56%
- 5 лет*
- 27.73%
- 10 лет*
- 34.93%
- Всё время*
- 26.82%
NVO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 14.86%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- -19.26%
- 3 года*
- -13.51%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам MPWR и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 47.13% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.91% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between MPWR and NVO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.24 |
The correlation between MPWR and NVO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPWR:
$65.28B
NVO:
$220.46B
MPWR:
$13.83
NVO:
DKK 27.42
MPWR:
96.05
NVO:
11.83
MPWR:
1.21
NVO:
0.51
MPWR:
21.94
NVO:
4.40
MPWR:
17.79
NVO:
7.11
MPWR:
$2.96B
NVO:
DKK 327.80B
MPWR:
$1.63B
NVO:
DKK 268.30B
MPWR:
$861.78M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. NVO — Ранг доходности на риск
MPWR
NVO
Сравнение MPWR c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPWR | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.39 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | -0.61 | +8.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPWR и NVO
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -74.70% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -49.17% | +24.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -74.70% | +23.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -74.70% | +23.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -74.70% | +23.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.25% | -63.95% | +42.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -17.89% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 31.75% | -21.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и NVO
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 20.92% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.92% | 9.48% | +11.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.98% | 37.43% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.83% | 51.79% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.46% | 38.58% | +15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.72% | 32.63% | +15.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и NVO
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности NVO в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.54% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.63% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и NVO
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
MPWR and NVO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (20.92%) compared to NVO (9.48%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs NVO's -74.70%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор