PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с MPWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с MPWR

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

FICO (Fair Isaac Corporation) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, MPWR in Semiconductors. Over the past 10 years, FICO returned 26.32%/yr vs 35.62%/yr for MPWR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и MPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 45.13%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 26.32% против 35.62% соответственно.

FICO

1 день
-0.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-30.35%
6 месяцев
-33.54%
1 год
-35.17%
3 года*
13.32%
5 лет*
18.56%
10 лет*
26.32%

MPWR

1 день
-0.04%
1 месяц
-16.18%
С начала года
45.13%
6 месяцев
41.67%
1 год
79.71%
3 года*
35.38%
5 лет*
29.48%
10 лет*
35.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и MPWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.35%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		45.13%54.45%-5.55%79.78%-27.78%35.49%107.49%54.80%4.49%38.23%

Correlation

The correlation between FICO and MPWR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

0.40

The correlation between FICO and MPWR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$27.96B

MPWR:

$64.64B

EPS

FICO:

$31.71

MPWR:

$13.83

Коэффициент P/E

FICO:

37.13

MPWR:

94.89

Коэффициент PEG

FICO:

1.97

MPWR:

1.20

Коэффициент P/S

FICO:

12.50

MPWR:

21.67

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

MPWR:

$2.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

MPWR:

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

MPWR:

$861.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Monolithic Power Systems, Inc.

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AZOFICO с AVGOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с MPWR:
MPWR с ADIMPWR с ONMPWR с KLACMPWR с MCHPMPWR с CDNSMPWR с FNMPWR с MTSI

Доходность на риск

FICO vs. MPWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MPWR
Ранг доходности на риск MPWR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPWR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c MPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOMPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.57

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.15

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.27

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.57

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

8.98

-10.28

FICO vs. MPWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа MPWR равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и MPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и MPWR

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и MPWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOMPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-72.27%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.93%

-22.45%

-28.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-51.65%

-9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-51.65%

-9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-51.65%

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.57%

-22.32%

-28.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-17.70%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.08%

8.91%

+18.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и MPWR

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 13.61%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 25.12%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOMPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.61%

25.12%

-11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.61%

41.33%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.79%

51.07%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.88%

54.11%

-13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.11%

47.51%

-9.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и MPWR

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.51%0.69%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и MPWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
691.68M
804.19M
(FICO) Общая выручка
(MPWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и MPWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и Monolithic Power Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
86.8%
55.3%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

MPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

MPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

MPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and MPWR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPWR has higher volatility (25.12%) compared to FICO (13.61%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs MPWR's -72.27%.

MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и MPWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор