Сравнение FICO с MPWR
FICO (Fair Isaac Corporation) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, MPWR in Semiconductors. Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 37.72%/yr for MPWR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и MPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 72.37%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 26.67% против 37.72% соответственно.
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
MPWR
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 72.37%
- 6 месяцев
- 59.11%
- 1 год
- 128.65%
- 3 года*
- 47.03%
- 5 лет*
- 36.56%
- 10 лет*
- 37.72%
Сравнение доходности по годам FICO и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 72.37% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
Correlation
The correlation between FICO and MPWR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.41 |
The correlation between FICO and MPWR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.67B
MPWR:
$76.78B
FICO:
$31.51
MPWR:
$13.89
FICO:
38.32
MPWR:
112.24
FICO:
2.04
MPWR:
1.41
FICO:
12.90
MPWR:
25.63
FICO:
$2.26B
MPWR:
$2.96B
FICO:
$1.90B
MPWR:
$1.63B
FICO:
$1.16B
MPWR:
$861.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. MPWR — Ранг доходности на риск
FICO
MPWR
Сравнение FICO c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.39 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 5.76 | -6.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 15.40 | -16.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.70 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.69 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.80 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и MPWR
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и MPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -72.27% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -22.45% | -29.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -51.65% | -9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -51.65% | -9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -51.65% | -9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -7.73% | -41.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -17.72% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 8.38% | +18.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и MPWR
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.53%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 19.38%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 19.38% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 36.53% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 47.99% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 53.40% | -12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 47.17% | -9.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и MPWR
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.43% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и MPWR
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and MPWR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (19.38%) compared to FICO (14.53%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs MPWR's -72.27%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и MPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор