PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMZN с NVO

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

AMZN (Amazon.com, Inc) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, AMZN returned 20.80%/yr vs 8.17%/yr for NVO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 20.80% против 8.17% соответственно.

AMZN

1 день
3.20%
1 месяц
-11.27%
С начала года
4.04%
6 месяцев
3.48%
1 год
7.54%
3 года*
22.59%
5 лет*
6.90%
10 лет*
20.80%

NVO

1 день
0.56%
1 месяц
6.06%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-2.80%
1 год
-26.15%
3 года*
-13.58%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и NVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		4.04%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
NVO
Novo Nordisk A/S		-1.67%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%

Correlation

The correlation between AMZN and NVO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMZN:

$2.61T

NVO:

$215.05B

EPS

AMZN:

$8.36

NVO:

DKK 27.42

Коэффициент P/E

AMZN:

28.72

NVO:

11.57

Коэффициент PEG

AMZN:

0.70

NVO:

0.50

Коэффициент P/S

AMZN:

3.51

NVO:

4.30

Коэффициент P/B

AMZN:

5.91

NVO:

6.95

Общая выручка (12 мес.)

AMZN:

$742.78B

NVO:

DKK 327.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMZN:

$348.59B

NVO:

DKK 268.30B

EBITDA (12 мес.)

AMZN:

$152.71B

NVO:

DKK 181.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с GOOGAMZN с NVDAAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с REGN

Доходность на риск

AMZN vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZNNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.51

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-0.41

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.94

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.53

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.79

-0.84

+1.63

AMZN vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZN и NVO

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-74.70%

-19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-49.17%

+27.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-74.70%

+43.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-74.70%

+18.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-74.70%

+18.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.67%

-64.87%

+52.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.17%

-17.83%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

31.10%

-21.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и NVO

Amazon.com, Inc (AMZN) и Novo Nordisk A/S (NVO) имеют волатильность 11.13% и 11.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

11.68%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

37.71%

-15.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

51.65%

-20.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.74%

38.48%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

32.57%

+0.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и NVO

AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		3.73%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
181.52B
96.82B
(AMZN) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AMZN значения в USD, NVO значения в DKK

Сравнение рентабельности AMZN и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amazon.com, Inc и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
36.8%
86.0%
Активы портфеля
AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

AMZN and NVO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (11.68%) compared to AMZN (11.13%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs NVO's -74.70%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор