Сравнение SMCI с NRG
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. SMCI operates in Computer Hardware (Technology), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, SMCI returned 32.81%/yr vs 26.54%/yr for NRG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность 50.29%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -19.30%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции NRG по среднегодовой доходности: 32.81% против 26.54% соответственно.
SMCI
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 24.37%
- С начала года
- 50.29%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 64.69%
- 10 лет*
- 32.81%
NRG
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -17.17%
- 3 года*
- 58.56%
- 5 лет*
- 31.87%
- 10 лет*
- 26.54%
Сравнение доходности по годам SMCI и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 50.29% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
NRG NRG Energy, Inc. | -19.30% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between SMCI and NRG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
SMCI:
$29.63B
NRG:
$26.56B
SMCI:
$2.70
NRG:
$1.21
SMCI:
16.27
NRG:
105.45
SMCI:
0.36
NRG:
1.58
SMCI:
0.86
NRG:
0.78
SMCI:
3.91
NRG:
6.29
SMCI:
$33.70B
NRG:
$32.38B
SMCI:
$2.83B
NRG:
$4.69B
SMCI:
$1.47B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. NRG — Ранг доходности на риск
SMCI
NRG
Сравнение SMCI c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCI | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | -0.53 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -1.31 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCI | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.39 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.80 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SMCI и NRG
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -79.41% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -32.57% | -33.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -32.57% | -52.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -32.62% | -52.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -48.76% | -36.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.97% | -30.39% | -32.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.96% | -28.00% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 13.14% | +25.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и NRG
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 26.36% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.36% | 13.75% | +12.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.65% | 34.40% | +33.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.63% | 44.45% | +35.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.44% | 39.91% | +45.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.55% | 39.24% | +31.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и NRG
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.43% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и NRG
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and NRG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.36%) compared to NRG (13.75%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs NRG's -79.41%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор