Сравнение SMCI с NRG
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. SMCI operates in Computer Hardware (Technology), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, SMCI returned 28.09%/yr vs 26.92%/yr for NRG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность -18.59%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью -17.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMCI имеют среднегодовую доходность 28.09%, а акции NRG немного отстают с 26.92%.
SMCI
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -22.28%
- 6 месяцев
- -26.99%
- С начала года
- -18.59%
- 1 год
- -53.97%
- 3 года*
- -7.71%
- 5 лет*
- 46.65%
- 10 лет*
- 28.09%
- Всё время*
- 18.59%
NRG
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- -13.59%
- С начала года
- -17.49%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 53.77%
- 5 лет*
- 30.09%
- 10 лет*
- 26.92%
- Всё время*
- 13.75%
Сравнение доходности по годам SMCI и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -18.59% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
NRG NRG Energy, Inc. | -17.49% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between SMCI and NRG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
SMCI:
$15.41B
NRG:
$27.55B
SMCI:
$2.66
NRG:
$1.21
SMCI:
8.97
NRG:
108.07
SMCI:
0.20
NRG:
1.62
SMCI:
0.47
NRG:
0.80
SMCI:
2.12
NRG:
6.43
SMCI:
$33.70B
NRG:
$32.38B
SMCI:
$2.83B
NRG:
$4.69B
SMCI:
$1.47B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. NRG — Ранг доходности на риск
SMCI
NRG
Сравнение SMCI c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.38 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.83 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и NRG
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -79.41% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -34.24% | -31.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -34.24% | -50.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -34.24% | -50.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -48.76% | -36.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.94% | -28.83% | -51.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.20% | -27.98% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.59% | 15.61% | +26.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и NRG
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 25.95% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.95% | 10.65% | +15.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.52% | 33.52% | +46.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.18% | 45.32% | +41.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.36% | 40.02% | +47.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.08% | 39.06% | +32.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и NRG
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.40% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMCI и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Super Micro Computer, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMCI и NRG
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
SMCI and NRG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (25.95%) compared to NRG (10.65%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs NRG's -79.41%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор