Сравнение NVO с SMCI
NVO (Novo Nordisk A/S) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, NVO returned 6.20%/yr vs 32.81%/yr for SMCI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVO и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVO показывает доходность -16.56%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 50.29%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 6.20% против 32.81% соответственно.
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
SMCI
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 24.37%
- С начала года
- 50.29%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 64.69%
- 10 лет*
- 32.81%
Сравнение доходности по годам NVO и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 50.29% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between NVO and SMCI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
NVO:
$182.49B
SMCI:
$29.63B
NVO:
$27.42
SMCI:
$2.70
NVO:
1.50
SMCI:
16.27
NVO:
0.06
SMCI:
0.36
NVO:
0.56
SMCI:
0.86
NVO:
0.90
SMCI:
3.91
NVO:
$327.80B
SMCI:
$33.70B
NVO:
$268.30B
SMCI:
$2.83B
NVO:
$181.54B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVO vs. SMCI — Ранг доходности на риск
NVO
SMCI
Сравнение NVO c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVO | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.09 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.09 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 0.15 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVO | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.07 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.76 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.47 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NVO и SMCI
Максимальная просадка NVO за все время составила -74.70%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVO | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.70% | -84.84% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.03% | -66.18% | +11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.70% | -84.84% | +10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.70% | -84.84% | +10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -84.84% | +10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.19% | -62.97% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.77% | -31.96% | +14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.21% | 38.91% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVO и SMCI
Текущая волатильность для Novo Nordisk A/S (NVO) составляет 9.75%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.36%. Это указывает на то, что NVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVO | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 26.36% | -16.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.30% | 67.65% | -29.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.08% | 79.63% | -27.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.31% | 85.44% | -47.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.56% | 70.55% | -37.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVO и SMCI
Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVO и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVO и SMCI
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
NVO and SMCI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.36%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, NVO dropped -74.70% vs SMCI's -84.84%.
SMCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVO и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор